41.投資組合保險策略中，總資產市值 100 萬元，現金、股票各半，可承擔風險係數為 2，可忍受的最大損失為 25 萬元，當股票下跌 10%時，需採何種策略？
(A)出售 5 萬元股票
(B)出售 15 萬元股票
(C)加買 5 萬元股票
(D)加買 15 萬元股票

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統計： A(494), B(113), C(172), D(49), E(0) #3316879

詳解 (共 3 筆)

#6256613
總資產市值 100 萬元，風險係數m= ...
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#6589038

可投資在股票的金額＝可承擔風險係數×(總資產市值－可接受的總資產市值下限)

原投資 50*0.9=45 

可投資 2*(95-75)=40 

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#7441060

總產100，可忍受最大損失25，保本底線75

股票下跌後，總資產95，緩衝額度有95-75=20
目標股票部位＝承擔風險係數＊（總資產—保本底線）
2*20=40，此為你的保險策略下應該持有的股票
因此目前持有45的股票，為維持策略，應該賣掉5

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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#7863983
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K= m (F -V) = 2(100...
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私人筆記#7859746
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投資組合保險策略中，總資產市值 100...
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