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證券商高級業務員◆投資學
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98年 - 98-3高業-投資學#41199
> 試題詳解
42、 ( ) 股票之個別風險為:
(A) 系統的、可分散風險
(B) 非系統的、可分散風險
(C) 系統的、不可分散風險
(D) 非系統的、不可分散風險
答案:
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統計:
A(3), B(11), C(2), D(5), E(0) #1149481
詳解 (共 1 筆)
紫老頭
B1 · 2024/11/10
#6247340
股票的個別風險,又稱為可分散風險或非系統...
(共 96 字,隱藏中)
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44、 ( ) 貝它(Beta)係數為負之證券最能: (A) 提高投資組合報酬率 (B) 降低投資組合風險 (C) 提高夏普(Sharpe)績效指標 (D) 提高投資組合風險
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45、 ( ) 由個別證券報酬率與市場報酬率做簡單迴歸而求得之直線的斜率即是: (A) 變異數 (B) 變異係數 (C) β 值 (D) 無風險利率
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46、 ( ) 在橫軸為投資組合的風險、縱軸為投資組合的預期報酬率下,效率前緣向那個方向移動對投資人最好: (A) 右下方 (B) 左上方 (C) 左下方 (D) 右上方
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47、 ( ) 依 CAPM,若投資標的物之預期報酬率大於市場投資組合之預期報酬率,則此投資標的物之貝它係數為: (A) 正 (B) 負 (C) 0 (D) 不一定
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49、 ( ) 由 CAPM,若某投資標的物之貝它係數等於 1,則其預期報酬率較市場投資組合之預期報酬率為: (A) 大 (B) 小 (C) 相等 (D) 不一定
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50、 ( ) 學者馬可維茲(H. Markowitz)所提出之投資組合理論,最主要之論點在於: (A) 系統風險的消除 (B) 投資組合風險的分散 (C) 非系統風險的定義 (D) 透過積極管理,提高投資組合報酬率
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