阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨交易理論與實務
>
107年 - 107-3 期貨商業務員 期貨交易理論與實務#71737
> 試題詳解
43. 小張同時賣出一個 3 月份和 9 月份的棉花期貨,並且買進兩個 6 月份的棉花期貨,則此價差策 略稱為什麼?
(A)放空蝶狀價差交易
(B)買進蝶狀價差交易
(C)放空兀鷹價差交易
(D)買進兀鷹價差交易
答案:
登入後查看
統計:
A(780), B(84), C(74), D(22), E(0) #1868146
詳解 (共 1 筆)
eva
B1 · 2018/09/27
#3008342
蝶狀價差交易 :三種不同到期月份,其中有...
(共 63 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/21
私人筆記#4774600
未解鎖
選擇權策略-賣出蝶式價差策略 賣出...
(共 687 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
174.小張同時賣出一個3月和9月的棉花期貨,並且買進兩個6月的棉花期貨,則此價差策略稱為什麼?(A)放空蝶狀價差交易 (B)買進蝶狀價差交易 (C)放空兀鷹價差交易 (D)買進兀鷹價差交易。
#243100
18.小張同時賣出一個 3 月份和 9 月份的棉花期貨,並且買進兩個 6 月份的棉花期貨,則此價差策 略稱為什麼? (A)放空蝶狀價差交易 (B)買進蝶狀價差交易 (C)放空兀鷹價差交易 (D)買進兀鷹價差交易
#1906882
33. 小張同時賣出一個 3 月和 9 月的棉花期貨,並且買進兩個 6 月的棉花期貨,則此價差策略稱為什麼? (A)放空蝶狀價差交易 (B)買進蝶狀價差交易 (C)放空兀鷹價差交易 (D)買進兀鷹價差交易
#2600563
44. 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為: (A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds(NOB) (C)Time Spread (D)Calendar Spread
#1868147
45. 買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須: (A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度 (C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度
#1868148
46. 6 月份 S&P 500 期貨市價為 1,372,下列何種期貨買權有較高之時間價值? (A)履約價格為 1,320 (B)履約價格為 1,330 (C)履約價格為 1,340 (D)履約價格為1,360
#1868149
47. 玉米期貨賣權之買方,履約時: (A)以履約價買入玉米 (B)以履約價賣出玉米 (C)以履約價買入玉米期貨合約,取得玉米期貨多頭部位 (D)以履約價賣出玉米期貨合約,取得玉米期貨空頭部位
#1868150
48. 期貨買權(Call)Delta 值通常介於: (A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
#1868151
49. 若九月黃豆期貨買權的執行價格為$630,權利金為$30,內含價值為$25,則此九月黃豆期貨價 格為多少? (A)600 (B)625 (C)660 (D)655
#1868152
50. 臺灣期貨交易所股價指數類期貨契約結算保證金金額為各契約之期貨指數乘以指數每點價值再 乘以何者: (A)變異係數 (B)相關係數 (C)風險價格係數 (D)選項ABC皆非
#1868153
相關試卷
115年 - 115-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#143306
2026 年 · #143306
115年 - 115-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#143261
2026 年 · #143261
114年 - 114-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#136048
2025 年 · #136048
114年 - 114-2 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#131498
2025 年 · #131498
114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
2025 年 · #127018
113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
2024 年 · #125075
113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
2024 年 · #121916
113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
2024 年 · #119560
112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
2023 年 · #117816
112年 - 112-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#116063
2023 年 · #116063