阿摩線上測驗
44.俊浩將其資金的 35%投資於預期報酬率(expected rate of return)為 0.18 且變異數(variance)為 0.10 之風險性資產(risky asset)，剩下的 65%投資於報酬率為 0.04 之國庫券。試問：該投資組合的預期 報酬率(expected rate of return)及標準差(standard deviation)各為多少？
(A)0.087；0.144
(B)0.087；0.063
(C)0.096；0.126
(D)0.089；0.111
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統計： A(18), B(28), C(21), D(173), E(0) #3872875
統計： A(18), B(28), C(21), D(173), E(0) #3872875
詳解 (共 2 筆)
Teresa
#7686641
• 預期報酬率 = 0.089
把兩邊的報酬率按比例相乘再相加即可
\( 35\% \times 0.18 + 65\% \times 0.04 = \mathbf{0.089} \)
• 標準差 = 0.111
國庫券沒有風險（標準差為 0），所以只要算風險資產那邊就好
先把變異數開根號變成標準差（\( \sqrt{0.10} \approx 0.3162 \)），再乘上它的投資比例
\( 35\% \times 0.3162 \approx \mathbf{0.111} \)
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