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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (1-100)#6021
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44.寶玉預期金融指數盤整,1/3賣出1口二月份履約價格 1,000點TFO買權,收取權利金50點,並同時賣出1口二月份履約價格 1,000點TFO賣權,收取權利金35點,2/17選擇權到期,金融指數上漲,最後結算價 1,200點,則寶玉的損益為何?
(A)賠 28,750元
(B)賺 21,250元
(C)沒賺也沒賠
(D)賺 5,000元。
答案:
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統計:
A(28), B(9), C(6), D(3), E(0) #243406
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/30
#4958243
本題考驗的是選擇權的結算以及計算損益。 ...
(共 180 字,隱藏中)
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45.假設宜靜在5月2日 (星期二) 買進一口5月份到期的金融指數選擇權契約,則該契約的最後交易日為:(A) 5月17日 (B) 5月31日 (C) 5月24日 (D) 5月25日。
#243407
46.若目前臺灣加權股價指數為 5,120,臺指期貨價格為 5,076,請問目前的基差為何?(A)+44 (B)-44 (C)+22 (D)-22。
#243408
47.臺灣期貨交易所的組織是:(A)會員制 (B)公司制 (C)混合制 (D)無限公司制。
#243409
48.我國指數選擇權到期月份為:(A)四個 (B)五個 (C)六個 (D)選項A、B、C皆非。
#243410
49.依臺指選擇權交易制度之相關規定,交易時段開始後,所揭示資訊中之買、賣委託價、量,應為上下各幾檔?(A)一檔 (B)二檔 (C)三檔 (D)五檔。
#243411
50.依臺指選擇權交易制度之相關規定,開盤前指數選擇權交易系統接受:(A)加註 FOK的委託單 (B)報價委託 (C)加註 ROD的委託單 (D)選項A、B、C皆是。
#243412
51.開盤前臺指選擇權交易系統不接受何種委託單?(A)加註 FOK的市價委託單 (B)加註 FOK限價委託單 (C)組合式委託 (D)選項A、B、C皆是。
#243413
52.假設目前是九月初,請問在臺灣期貨交易所之臺股指數期貨將有那些月份?(1)九月;(2)十月;(3)十二月;(4)隔年三月;(5)隔年六月:(A)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)均有(B)僅(1)、(2)、(3)、(4)(C)僅(2)、(3)、(4)、(5)(D)僅(1)、(2)、(3)
#243414
53.臺灣期貨交易所之電子指數期貨之契約乘數為:(A)1,000元 (B)2,000元 (C)3,000元 (D)4,000元。
#243415
54.臺灣期貨交易所之電子類股期貨與金融類股期貨之最小跳動點數分別為何?(A)0.05點、0.2點 (B)0.2點、0.05點 (C)0.05點、0.05點 (D)0.2點、0.2點。
#243416
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