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證券商高級業務員◆投資學
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100年 - 100-2 高級業務員 :「投資學#37844
> 試題詳解
47. CAPM 適用的範圍為:
(A)只有充分分散風險之投資組合才適用
(B)只有適度風險性之投資組合才適用
(C)只有含相當非系統風險之投資組合才適用
(D)任何風險性資產或投資組合均適用
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統計:
A(7), B(2), C(3), D(32), E(0) #1087016
詳解 (共 1 筆)
【站僕】摩檸Morning.
B1 · 2019/08/01
#3517312
原本答案為A,修改為D
(共 13 字,隱藏中)
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38. CAPM 適用的範圍為: (A)只有充分分散風險之投資組合才適用 (B)只有適度風險性之投資組合才適用 (C)只有含相當非系統風險之投資組合才適用 (D)任何風險性資產或投資組合均適用
#1091837
27、 ( ) CAPM適用的範圍為: (A) 只有充分分散風險之投資組合才適用 (B) 只有適度風險性之投資組合才適用 (C) 只有含相當非系統風險之投資組合才適用 (D) 任何風險性資產或投資組合均適用
#1160438
27. CAPM 適用的範圍為: (A)只有充分分散風險之投資組合才適用 (B)只有適度風險性之投資組合才適用 (C)只有含相當非系統風險之投資組合才適用 (D)任何風險性資產或投資組合均適用
#2549176
48. CAPM 的基本假設為投資人借入資金利率與貸出資金利率的關係如何? (A)借入利率高於貸出利率 (B)借入利率低於貸出利率(C)二者相同 (D)無此相關之假設
#1087017
49. 下列何者的報酬率可用來檢定市場是否符合強式效率市場: (A)公司董事長 (B)公司大股東 (C)基金經理人 (D)A、B、C皆是
#1087018
50. 下列何者不是基本 CAPM 模型之假設或結果? (A)投資人皆同意所有股票之標準差相同 (B)證券市場線有正的斜率(C)存在無風險利率 (D)所有投資人對相同之投資組合有相同之期望報酬
#1087019
51. 某資產之報酬的變異性(標準差)愈大,即表示: (A)該資產之報酬愈容易估計 (B)該資產之風險程度愈容易衡量(C)該資產報酬之分配愈分散 (D)該資產風險值分布愈分散
#1087020
52. 在資本市場均衡時,甲股票之 β 係數為 1.4,預期報酬率為 18%;乙股票之 β 係數為 1.6,預期報酬率 為 20%,請問當時市場風險溢酬為何?(A)10% (B)9% (C)8% (D)7%
#1087021
53. 充分分散風險(Well-diversified)之投資組合,其期望報酬率必等於: (A)0 (B)無風險利率 (C)100% (D)不一定
#1087022
54. 由無風險資產報酬延伸與效率前緣相切的直線稱為: (A)證券市場線 (B)資本市場線 (C)效用曲線 (D)無異曲線
#1087023
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