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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018
> 試題詳解
50.六月CME國庫券期貨之市價為 98.35,六月國庫券期貨賣權之履約價格為98.55,權利金為 0.22,則此賣權:
(A)處於價內
(B)處於價平
(C)處於價外
(D)時間價值為0。
答案:
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統計:
A(33), B(2), C(22), D(4), E(0) #243195
詳解 (共 2 筆)
陳楷杰
B1 · 2020/07/02
#4108814
賣權 履約價格>市價 履約(...
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dad troll
B2 · 2020/08/04
#4199234
賣權 履約價格>市價 價內
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相關試題
31. 6月CME歐洲美元期貨之市價為98.25,6月歐洲美元期貨賣權之履約價格為98.65,權利金為0.22, 則此賣權: (A)處於價外 (B)處於價平 (C)處於價內 (D)時間價值為 0
#2343040
51.六月CME國庫券期貨之市價為 98.35,六月國庫券期貨買權之履約價格為 98.55,權利金為 0.1,則此買權:(A)處於價內 (B)處於價平 (C)沒有時間價值 (D)時間價值為正。
#243196
25. 6月CME國庫券期貨之市價為98.35,6月國庫券期貨賣權之履約價格為98.55,權利金為0.22,則此賣 權: (A)處於價内 (B)處於價平 (C)處於價外 (D)時間價值為0
#631267
52.某甲以 0.028 買入一張CME二月份履約價 1.475的英鎊期貨買權,若不考慮交易成本,其損益平衡點為:(A)1.503 (B)1.755 (C)1.4275 (D)1.447。
#243197
53.歐洲美元期貨為 96.00,下列有關歐洲美元期貨選擇權權利金之敘述何者正確?(A)履約價 96.25 買權權利金高於 95.75 買權權利金 (B)履約價96.25賣權權利金高於95.75 賣權權利金 (C)履約價96.00賣權權利金高於96.00買權權利金 (D)履約價96.00買權權金高於95.00買權權利金。
#243198
54.賣出期貨買權具有:(A)依履約價格買進標的期貨之權利 (B)依履約價格賣出標的期貨之權利 (C)依履約價格買進標的期貨之義務 (D)依履約價格賣出標的期貨之義務。
#243199
55.S&P 500現貨指數975,則:(A)980買權為價內/980賣權為價外 (B)970買權為價內/970賣權為價外 (C)970買權及賣權皆為價內 (D)965買權及賣權皆為價外。
#243200
56.關於期貨買權何者正確?(A)時間價值=權利金+內含價值 (B)時間價值=權利金-內含價值 (C)時間價值>內含價值 (D)時間價值<內含價值。
#243201
57.下列何種因素會造成原油期貨賣權價值上升?(A)原油期貨價格下跌 (B)原油期貨價格上漲 (C)原油期貨價格波動性變小 (D)賣權到期日接近。
#243202
58.若交易人做價差交易,同時買一個履約價為100的期貨賣權,賣一個履約價為140的期貨賣權,若現在期貨價格為130,在不考慮權利金下,交易人每單位之損益為何?(A)賺 $10 (B)賠 $10 (C)賺 $6 (D)賠 $6。
#243203
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