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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第二章國外期貨交易實務(1-100)#5789
> 試題詳解
51.由於美國長期公債期貨之標的為假設性公債,因此其交割制度為:
(A)現金交割
(B)實物交割
(C)由賣方選擇現金或實物交割
(D)由買方選擇現金或實物交割。
答案:
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統計:
A(46), B(87), C(1), D(0), E(0) #233776
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/08
#2776152
比較 台灣的十年期公債期貨→面額五百萬...
(共 1113 字,隱藏中)
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73、 ( ) 由於美國長期公債期貨之標的為假設性公債,因此其交割制度為: (A) 現金交割 (B) 實物交割 (C) 由賣方選擇現金或實物交割 (D) 由買方選擇現金或實物交割
#1265978
38.由於美國長期公債期貨之標的為假設性公債(Hypothetical T-Bond),因此其交割制度為: (A)實物交割 (B)現金交割 (C)由賣方選擇現金或實物交割 (D)由買方選擇現金或實物交割
#1906902
73. 由於美國長期公債期貨之標的為假設性公債,因此其交割制度為: (A)現金交割 (B)實物交割 (C)由賣方選擇現金或實物交割 (D)由買方選擇現金或實物交割
#3172259
52.假設T-Bond 期貨契約規定的票息率 (coupon rate) 為8%,有一可交割長期債券之票息率為9%,依CBOT公告之轉換因子 (conversion factor) 為:(A)>1 (B)
#233777
53.T-Bond 期貨結算交割時,若以票息率 (coupon rate) 10%的可交割現貨公債來履行交割,依CBOT規定,必須以下列何者來調整期貨價格?(A)折價方式 (B)溢價方式 (C)轉換因子 (coversion factor) (D)不必調整。
#233778
54.T-Bond期貨結算價為105-00,某交割者打算以轉換因子 (conversion factor) 為1.3的現貨公債交割,假設不考慮應計利息,其交割帳單價格 (invoice) 為:(T-Bond面額=$100,000):(A)$100,000X1.3 (B)$100,000/1.3 (C)$100,000X105%X1.3 (D)$100,000X105%/1.2。
#233779
55.利率下跌時,公債期貨價格應:(A)上升 (B)下降 (C)不變 (D)不受影響。
#233780
56.美國最早推出的股價指數期貨是:(A)道瓊指數 (B)S&P500指數 (C)價值線Value Line指數 (D)NASDAQ指數。
#233781
57.全球第一個指數期貨係由那一交易所推出?(A)CBOT (B)CME (C)NYSE (D)KCBT。
#233782
58.下列那一種指數期貨是代表大型股 (blue chips) 走勢?(A)S&P500 (B)NASDAQ (C)NYSE (D)道瓊工業指數。
#233783
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