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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(1-99)#5898
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56.當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為:
(A)基差之絕對值放大,且符號不變
(B)基差之絕對值與符號均不變
(C)基差由負轉正
(D)與基差無關。
答案:
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統計:
A(12), B(1), C(3), D(0), E(0) #238739
詳解 (共 1 筆)
cparalph1
B1 · 2026/06/14
#7406749
基差變動的損益題,只要在考卷空白處寫下這...
(共 121 字,隱藏中)
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當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為: (A)基差之絕對值放大,且符號不變 (B)基差之絕對值與符號均不變 (C)基差由負轉正 (D)與基差無關
#166230
79、 ( ) 當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為: (A) 基差之絕對值放大,且符號不變 (B) 基差之絕對值與符號均不變 (C) 基差由負轉正 (D) 與基差無關
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57.當判斷基差風險大於價格風險時:(A)仍應避險 (B)不應避險 (C)可考慮局部避險 (D)無所謂。
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58.某廠商須進貨小麥,故以買進 10 口小麥期貨來避險,其契約規格為 5,000 浦式耳 (bushels)。若基差由 +20 美分放大為 +40 美分,則避險之損益為:(A)淨虧損 10,000 元 (B)淨獲利 10,000 元 (C)淨虧損 12,500 元 (D)淨獲利 12,500 元。
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59.基差值轉強或轉弱之原因為何?(A)市場上漲則基差值轉強;市場下跌則基差值轉弱 (B)市場下跌則基差值轉強;市場上漲則基差值轉弱 (C)標的現貨價格與期貨價格相對關係改變 (D)選項 A、B、C 皆非。
#238742
60.避險投資組合的報酬與下列何種因素具有絕對關係?(A)避險期間的現貨市場漲跌 (B)避險期間的期貨市場漲跌 (C)避險期間市場波動性 (D)避險期間的基差值變化。
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61.以指數期貨為例,下列何者不為避險投資組合風險來源?(A)指數期貨價格波動性 (B)基差風險 (C)現貨部位與現貨指數之間的吻合度 (D)指數價格與期貨價格相對變動。
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