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期貨交易理論與實務
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104年 - 第3次-期貨商業務員-期貨交易理論與實務#26192
> 試題詳解
6.在美國,期貨交易保證金可以用何者繳交?甲.現金;乙.債券;丙.股票
(A)僅甲
(B)僅甲、乙
(C)僅乙、丙
(D)甲、乙、丙 .
答案:
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統計:
A(32), B(41), C(2), D(254), E(0) #933202
詳解 (共 2 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/08
#2775675
SPAN潮流下國內期貨交易 現金 債券 ...
(共 121 字,隱藏中)
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【站僕】摩檸Morning.
B3 · 2020/04/01
#3857594
原本題目:6.在美國,期貨交易保證金可以...
(共 155 字,隱藏中)
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7.握有CME加幣期貨空頭部位之交易人,當交割時,他將換取何種外幣? (A)加幣 (B)美元 (C)因採現金交割,交易人無持有任何外幣 (D)選項ABC皆非
#933203
8.曰經225指數期貨目前價位為9,955,若交易人下達以下指令「當日經往上觸及10,200,以市價賣 出」,則此一委託為: (A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
#933204
9.小麥每口合約量為5,000英斗,原始保證金為US$600,維持保證金為US$400,若客戶於324 3/4 美分賣出小麥期貨,則他被追繳保證金的價位是: (A)329 美分 (B)328 3/4 美分 (C)320 3/4 美分 (D)320 2/4 美分
#933205
10.下列何者應採賣方避險? (A)原油進口商 (B)種植咖啡的農人 (C)未來對日圓有需求者 (D)未來即將投資公債者
#933206
11.避險投資組合的報酬與下列何種因素具有絕對關係? (A)避險期間的現貨市場漲跌 (B)避險期間的期貨市場漲跌 (C)避險期間市場波動性 (D)避險期間的基差值變化
#933207
12.券商若發行指數型認售權證(Put Warrant),可在股價指數期貨上採何種部位避險? (A)買進部位 (B)賣出部位 (C)視大盤走勢而定 (D)無法以指數期貨避險
#933208
13.依據β值而估計之最小風險避險策略,需賣空20 口期貨契約。如果避險者僅賣空10 口期貨契約,則 剩餘的風險為何? (A)1/2系統風險,但非系統風險增加 (B)1 /2系統風險,但非系統風險不變 (C)1/2系統風險,但非系統風險降低 (D)零系統風險,但非系統風險不變
#933209
14.使用期貨避險時,如提供類似期貨商品之交易所有兩個以上,在期貨契約的選擇上應考量: (A)各期貨商品與現貨商品之品質差異 (B)各期貨商品交易量之大小 (C)各期貨商品所指定之交割地點 (D)選項ABC皆須考量
#933210
15.某基金價值為3億元,假設當臺股期貨變動1%時,該基金價值將會變動1.5%,若目前大臺指期貨的 價格為8,250,請問該基金避險時,須買賣多少口大臺指期貨? (A)買進 173 口 (B)買進273 口 (C)賣出 173 口 (D)賣出 273 口
#933211
16.買進2月份原油期貨,賣出8月份原油期貨,差價為$30.00,此種委託稱為: (A)GTC委託 (B)限價委託 (C)價差委託(Spread Order) (D)無效的委託
#933212
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