阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984
> 試題詳解
7. 承上題,在該較佳交易策略下其損益兩平點為何?
(A)x1+(c1-c2)
(B)x1-(c1-c2)
(C)x2+(c1-c2)
(D)x2-(c1-c2)
答案:
登入後查看
統計:
A(13), B(6), C(5), D(1), E(0) #836576
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2019/03/28
#3267477
低的履約價+價差權利金為損益兩平點
(共 19 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
8. 根據衍生性商品政策小組(Derivatives Policy Group,DPG)對於「特定市場變動」之定義,下列何種情況不能作為壓力情境的參考? (A)三個月期之利率波動增減達20% (B)股價指數值之變動達20% (C)交換契約利差(Swap Spread)達20個基本點 (D)匯價波動增減達20%
#836577
9. 在從事VaR的回溯測試時,為了計算合理的穿透次數,通常使用何種分配來計算? (A)指數分配 (B)常態分配 (C)二項分配 (D)波松分配
#836578
10. 倘若某機構估算其一天95%的風險值為100萬。然而,過去十年間有9%的樣本揭示一天的損失超過100萬,因而可判定其風險值的估算可能有誤。請問上述方式係屬於何種檢視風險值估算的方式? (A)模擬分析 (B)回溯測試 (C)壓力測試 (D)情境分析
#836579
11. 下列何種方法需要以交易人員對於市場主觀預期為輸入條件? (A)Greeks (B)情境分析 (C)風險值 (D)以上皆是
#836580
12. 某投資人擁有力成股票100萬元,根據歷史資料估算其日報酬率波動度為3.5%,平均日報酬率為0.25%,則其十天的絕對99%VaR為何?( =2.33) (A)250,334 (B)235,662 (C)232,884 (D)253,151
#836581
13. 若一交易員手上有買權的空部位,則當股價上漲時,此交易員應如何避險? (A)賣出現貨 (B)買入現貨 (C)維持原空頭部位 (D)維持原多頭部位
#836582
14. 一般而言,當標的股票的股價上漲時: (A)買權可能由價外變價內 (B)買權可能由價內變價外 (C)賣權可能由價外變價內 (D)賣權可能由價外變價平
#836583
15. 則其債券價格應為: (A)$1,006.94 (B)$1,015.22 (C)$1,024.37 (D)$1,033.51
#836584
16. 承上題,該債券之Macauley’s Duration(MD)及Modified MD(MMD)分別為: (A)MD=2.88years,MMD=2.77years (B)MD=2.77years,MMD=2.66years (C)MD=2.66years,MMD=2.56years (D)MD=2.66years,MMD=2.77years
#836585
17. 下列何者是描述KMV模型的方法? (A)KMV修正了莫頓模型以求取資產價值,並以股價波動取代資產波動率 (B)KMV以債券信用價差來推估違約機率 (C)KMV採用S&P信評機構的歷史違約資料 (D)KMV採用GARCH模型
#836586
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474