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衍生性商品之風險管理
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108年 - 108-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#78939
> 試題詳解
7. Futures 和 Forward 最大的差異是,前者:
(A)可用於避險
(B)是衍生性金融工具
(C)風險比較高
(D)有標準化市場
答案:
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統計:
A(1), B(1), C(0), D(8), E(0) #2064051
詳解 (共 2 筆)
Wan Song
B1 · 2021/02/23
#4558390
Futures 和 Forward 皆為...
(共 77 字,隱藏中)
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kakon
B2 · 2023/04/15
#5777836
期貨vs遠期合約
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8. 發展許多交換與衍生性金融工具標準合約的單位是: (A)IMF (B)Basel Accord (C)ISDA (D)BIS
#2064052
9. 選擇權的選擇權,一般稱為: (A)Basket options (B)Compound options (C)Double options (D)Barrier options
#2064053
10. 不再持有其抵押放款而將之包裝後出售,這樣的風險移轉方式,常稱為: (A)證券化 (B)按揭買賣 (C)保理 (D)特殊利益個體
#2064054
11. 在 ABS 中,風險最大的部分通常是: (A)Senior tranche (B)Junior tranche (C)Equity tranche (D)Mezzanine tranche
#2064055
12. 以下何種風險計算,應用到二次微分的觀念: (A)Gamma (B)Rho (C)Duration (D)Beta
#2064056
13. 近年來國際上認為比 LIBOR 更適合作為無風險利率的代表是何種率: (A)Treasure bill (B)OIS (C)TIBOR (D)一年期定存
#2064057
14. 以下何者不是 Expected Shortfall 的另一種說法: (A)Conditional value at risk (B)Conditional tail expectation (C)Value at value at risk (D)Expected tail loss
#2064058
15. 存在某個子投資組合和不存在某個子投資組合,其間的 VaR 的差距,通常稱為: (A)Marginal VaR (B)Incremental VaR (C)Component VaR (D)Difference VaR
#2064059
16. 某種預測風險(波動度)的模型是假設變異數比率(Variance Rate)是會去向其平均來趨近的 (Mean Reverting),這種模型是所謂的: (A)ARIMA (B)OLS (C)GARCH (D)Logistic
#2064060
17. 有關 VIX 的描述,何者錯誤? (A)也被稱為恐慌指數 (B)是一種 Implied Volatility (C)由選擇權的市場資料來加以計算 (D)是歷史價格的標準差
#2064061
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