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衍生性商品之風險管理
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109年 - 109-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#91558
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9. 加入債券凸性的考量會使僅用存續期間計算之持有債券的風險值:
(A)不變
(B)上升
(C)下降
(D)無法判斷
答案:
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統計:
A(1), B(3), C(15), D(1), E(0) #2474450
詳解 (共 1 筆)
吳旻駿
B1 · 2020/12/02
#4411038
加入凸性,利率上漲時債券跌得較少利率下跌...
(共 29 字,隱藏中)
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14. 下列敘述何者為真? (A)若最小變異避險比例為 1,則為完全避險 (B)若沒有基差風險,則最小變異避險比例恆為 1 (C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位,稱之為基差風險 (D)以上皆非
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16. J. P. Morgan 的RiskMetrics資料庫使用exponentially weighted moving average (EWMA)模型並代入衰 退因子 λ = 0.94 ,若一金融機構使用 λ = 0.95 帶入相同模型,請解釋該公司的調整 λ 值的原因。 (A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響 (B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響 (C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響 (D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響
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