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期貨交易理論與實務
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105年 - 105-4 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62546
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9. T-Bond 期貨目前市價為 120 6/32,若行情往下跌至 118 8/32,客戶就想賣出,但賣價不能低於 118 7/32,則客戶應以下列何種委託單來下單?
(A)停損買單
(B)停損賣單
(C)停損限價買單
(D)停損限價賣單
答案:
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統計:
A(1), B(13), C(12), D(291), E(0) #1610547
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/27
私人筆記#4789169
未解鎖
掛單類型 說明 Buy Limit (買...
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10. 以指數期貨為例,構建避險投資組合不需考量下列何種因素? (A)投資組合的貝他值(β) (B)投資組合與現貨指數之間的吻合度 (C)基差風險 (D)投資組合價格變動
#1610548
11. 歐洲美元期貨可以規避美元的: (A)短期利率風險 (B)長期利率風險 (C)匯率風險 (D)購買力風險
#1610549
12. 計算公債期貨的避險比率時,須考慮現貨與期貨的: (A)發行期間 (B)票面利率 (C)利率敏感度 (D)面額
#1610550
13. 最小風險避險比例(最佳避險比例)的估計式為 h,例如 h=-0.5,試問「-」符號之意義為何? (A)表示期貨部位與現貨部位相反 (B)表示賣空期貨契約 (C)表示期貨部位將產生虧損 (D)表示買進期貨契約
#1610551
14. 某基金價值為 3 億元,假設當臺股期貨變動 1%時,該基金價值將會變動 1.5%,若目前大臺指期貨的 價格為 8,250,請問該基金避險時,須買賣多少口大臺指期貨? (A)買進 173 口 (B)買進 273 口 (C)賣出 173 口 (D)賣出 273 口
#1610552
15. 某共同基金之持股總值為 50 億元,其 β 值為 1.25,在指數期貨為 9,000 點時,賣出 100 個指數期貨 契約(每點代表 200 元),該共同基金之 β 值將變為: (A)0.953 (B)1.214 (C)1.285 (D)1.556
#1610553
16. 下列何者會造成在不同交易所交易之同一種期貨商品價格的差異? (A)地理位置 (B)交割品質的規定 (C)運輸成本 (D)選項A、B、C皆是
#1610554
17. 假設 4 月份活牛期貨的價格為每磅 150 美分,6 月份的活牛期貨為 160 美分,若預期未來兩者的價差 將變大,則將進行怎樣的價差策略? (A)同時買進 4 月份和 6 月份的活牛期貨 (B)同時賣出 4 月份和 6 月份的活牛期貨 (C)買 4 月份的活牛期貨,賣 6 月份的活牛期貨 (D)賣 4 月份的活牛期貨,買 6 月份的活牛期貨
#1610555
18. 下列對國際市場間價差交易的敘述,何者有錯? (A)如咖啡、可可等在紐約及倫敦均有交易,故可進行此種價差交易策略 (B)只適用於商品期貨,因金融期貨沒有在不同國家交易的情況 (C)交易人須在交易前,先研究同一商品期貨在兩國市場間之價差關係 (D)是一種較複雜的投資策略
#1610556
19. 假設明年 3 月份黃豆期貨的價格為$6.2,而同年 7 月份的黃豆期貨價格為$6.72,如果儲存成本為每 月$0.12,則應: (A)買 3 月份契約,賣 7 月份契約 (B)買 7 月份契約,賣 3 月份契約 (C)買 3 月份契約 (D)賣 3 月份契約
#1610557
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