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第二題： 債券價格變動與存續期間(duration)和凸性(convexity)的關係如下：
5c3eab9b9d551.jpg 其中 p 為債券價格，D 為存續期間，C 為凸性，y 為殖利率。 請問：

⑴根據上述關係，若不考慮凸性，當市場殖利率上升時，僅用存續期間所估算的債 券價格，將會低估或高估？請說明理由。【10 分】

詳解 (共 1 筆)

Stanley Chu
Stanley Chu
詳解 #3367392
2019/05/22
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私人筆記 #5443038
2023/09/10
第二題： 債券價格變動與存續期間(dur...

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