題組內容
歐式買賣權平價(Put-Call Parity)公式如下:
\[ C_0(K) - P_0(K) = S_0 - K(1+r)^{-T} \]
(1)請定義上述\(C_o\)、\(P_o\)、\(r\)、\(S_o\)、\(K\)與\(T\)等六個符號定義。(每個0.5分,共3分)
歐式買賣權平價(Put-Call Parity)公式如下:
(1)請定義上述\(C_o\)、\(P_o\)、\(r\)、\(S_o\)、\(K\)與\(T\)等六個符號定義。(每個0.5分,共3分)