題組內容

1. 投資分析師利用過去同期間的歷史報酬率，針對國內兩檔共同基金 X 與基金 Y 進行績效評估，並收集相關數據如下：
●共同基金 X： β 值為 0.8，報酬率標準差為 25%，崔納指標(Treynor’s Index)為 5%，簡生阿爾發(Jensen's Alpha)為 0.4%。
●共同基金 Y： β 值為 1.5，報酬率標準差為 30%，夏普指標(Sharpe’s Index)為 0.20。
試計算下列各題：

(2)計算市場投資組合的崔納指標為多少？(2 分)簡生阿爾發為多少？(2 分)