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期貨法規與自律規範
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113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨法規與自律規範#119561
> 申論題
題組內容
2. 依我國期貨交易法，請問犯有下列情事之罰則為何？
(5) 犯前述情形未遂者，是否應該受罰？
相關申論題
(1) 對不特定人募集發行之傘型期貨信託基金，子期貨信託基金數不得超過幾檔？子期貨信託基金間 可否具備自動轉換機制？
#509181
(2) 保本型期貨信託基金可以再細分為哪兩種？保本比率至少應達投資本金之多少比例？
#509182
(3) 對不特定人募集發行之組合型期貨信託基金，除主管機關核准外，應至少投資幾檔以上子基金？ 子基金可否為其他公司發行之組合型基金？
#509183
(4) 指數股票型期貨信託基金是在何處進行交易(期貨交易市場或證券交易市場)？期貨信託事業發 現該基金最近三個營業日之平均單位淨資產價值較基金最初單位淨資產價值累積跌幅達多少時， 應立即通報主管機關提出具體原因說明？
#509184
(5) 期貨信託基金之淨資產價值為負數時，該差額應由何人負擔？
#509185
(6)期貨信託事業之董事會至少應每隔 多久檢視所經理之期貨信託基金總風險暴露程度、風險計算方式及最大可能損失？
#509186
(i) 一年期 99%的風險值（VaR）是多少呢？
#509187
(ii) 一年期 99%的期望虧損（Expected Shortfall）又是多少呢？
#509188
2. 請說明與信用風險相關的五個名詞：1.違約風險（Default Risk）、2.暴露風險(Exposure risk)、3. 回收風險(Recovery risk)、4.違約概率（Probability of Default, PD）、5.損失給定違約（Loss Given Default, LGD）。(10 分)
#509189
3. 簡述衍生性金融商品的五大風險：1.市場風險、2.信用風險、3.流動性風險、4.作業風險、5.法律風險，並概略描述衡量這些風險的方法。(10 分)
#509190
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