題組內容

二、若資料之真實模型為y = X₁β₁+X₂β₂+ε，但卻以模型y = X₁β₁+ε配適之。若兩個模型中 E(ε) = 0 且Var (ε) = σ ² I。

⑵試求βˆ₁之真實期望向量與共變異矩陣（covariance matrix）。（10 分）