題組內容

四、張三對資產組合報酬 R 的效用函數可表為： U ( R ) = aR − bR 2 a, b > 0 ，試回答下列問題：

⑶試說明隨著資產組合報酬率遞增，張三的風險偏好程度將會如何變化？（6 分）

詳解 (共 2 筆)

AgnesC
AgnesC
詳解 #2116480
2017/04/13
dU/dR=a-2b>0(設a>2b),dU^2/dR^2=-2<0，張三是風險趨避者。 隨投資組合報酬遞增，張三的風險偏好程度會遞減。
julia
julia
詳解 #3579345
2019/09/14
dU/dR=a-2bR,故偏好程度會下降...
(共 23 字，隱藏中）
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