1. (1) A 公司持有外匯組合，包括 62.5 萬美元及 50 萬歐元 (歐元 1.00 = 美元 1.25) ，已知美元的標準差為 1.25%，歐元的標準差為 1.65% ，二者負相關 0.96 ，請計算其外匯組合風險(σ2 )為多少？(5 分

先算筆重歐元 1:1.25 50萬歐元...