題組內容

1. 假設在 2014－2018 五年的投資期間中，一年期國庫券的平均利率為 6%，某投資美股的投資組合 與美國股市過去五年來的平均月報酬、標準差(σ)及貝它值(β)如下表所示：5c8f3c518ab9e.jpg 試問：

A. 請分別按 Sharpe Ratio、Jensen’s alpha 以及 Graham and Harvey, Leah Modigliani & Franco Modigliani 提出之修正型夏普衡量值(稱為 M2 衡量值；或稱雙 M 衡量值)，分別評估投資組合 之績效。 (10 分)

詳解 (共 5 筆)

XMれE
XMれE
詳解 #3382396
2019/05/29
Sharpe Ratio=(35%-6%...
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tonyaska
tonyaska
詳解 #3687754
2019/11/26
SR= (35%-6%) / 42% = 0.69 JA=> (28%-6%)*1.2+6%=32.4% ; 35%-32.4% = 2.6%(ＪＡ值）
Arthur Yang
Arthur Yang
詳解 #4973681
2021/08/04
Sharpe Ratio: 超額報酬 ...
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劉燿誌
劉燿誌
詳解 #5713896
2023/02/05
Sharpe Ratio: 超額報酬 投...
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徐詩婷
徐詩婷
詳解 #3478555
2019/07/12
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