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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第三季-期貨交易理論與實務#3959
> 試題詳解
下列何種交易策略為大幅看空黃金期貨?
(A)賣黃金期貨賣權,賣黃金期貨
(B)買黃金期貨賣權,賣黃金期貨
(C)買黃金期貨賣權,買黃金期貨
(D)選項ABC皆非
答案:
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統計:
A(9), B(113), C(10), D(1), E(0) #166504
詳解 (共 1 筆)
高涵謙
B1 · 2020/02/24
#3797086
buy call ( 買進買權 ):認為...
(共 112 字,隱藏中)
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下列何種交易策略為大幅看空黃金期貨? (A)賣黃金期貨賣權,賣黃金期貨 (B)買黃金期貨賣權,賣黃金期貨 (C)買黃金期貨賣權,買黃金期貨 (D)選項ABC皆非
#166651
買入履約價格為800之S&P500期貨買權,權利金為30,則最大損失為多少? (A)800 (B)830 (C)770 (D)30
#166505
某甲買進一張期貨買權,若決定履約,則某甲將有以下何種部位? (A)期貨空頭部位 (B)期貨多頭部位 (C)現貨多頭部位 (D)選項ABC皆非
#166506
某甲以$340∕盎司買入黃金期貨,同時賣出買權其履約價為$345∕盎司,權利金$5∕盎司,則其最大損失為: (A)$5∕盎司 (B)$335∕盎司 (C)無窮大 (D)選項ABC皆非
#166507
歐洲美元期貨為96.00,下列有關歐洲美元期貨選擇權權利金之敘述何者正確? (A)履約價96.25買權權利金高於95.75買權權利金 (B)履約價96.25賣權權利金高於95.75賣權權利金 (C)履約價96.00賣權權利金高於96.00買權權利金 (D)履約價96.00買權權利金高於95.00買權權利金
#166508
如果預期黃金價格將大幅波動,但不確定其方向是上漲或下跌,可採取下列何種交易? (A)買入黃金期貨賣權,同時賣出黃金期貨買權 (B)買入黃金期貨買權,同時賣出黃金期貨賣權 (C)買入黃金期貨買權,同時買入黃金期貨賣權 (D)賣出黃金期貨買權,同時賣出黃金期貨賣權
#166509
某一交易人判斷利率近期內上漲,但他想限定其風險在一定的限度之內,以下何者為適當之債券期貨選擇權投資策略? (A)買入跨式部位(LongStraddle) (B)賣出跨式部位(ShortStraddle) (C)買權看多價差交易 (D)賣權看空價差交易
#166510
某一交易人買入六月履約價格為68之公債期貨賣權,權利金為1-56,同時賣出六月履約價格為62之公債期貨賣權,權利金為0-21,此構成: (A)看多賣權價差交易(BullPutSpread) (B)看空賣權價差交易(BearPutSpread) (C)對角價差交易(DiagonalSpread) (D)賣出跨式部位(ShortStraddle)
#166511
五月十二日,五月份S&P500指數期貨價格為474.20,則當期貨價格變動時,對S&P500期貨買權價格變動之影響為: (A)五月份履約價465之價格變動額大於五月份履約價480之買權 (B)六月份履約價475之價格變動額大於六月份履約價465之買權 (C)七月份履約價480之價格變動額大於六月份履約價475之買權 (D)七月份履約價475之價格變動額等於期貨價格變動額
#166512
期貨市場風險防衛體系中事前處理機制為:A.結算所與結算會員之設置;B.保證金;C.交割結算基金之設置 (A)僅A. (B)僅B. (C)僅C. (D)A.與B.
#166513
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