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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第三季-期貨交易理論與實務#3959
> 試題詳解
某甲投資100萬元購買A股票,一個月後,股價指數期貨下跌8%,A股票下跌5%,若某甲事先有以股價指數期貨避險,其損益為:
(A)-50,000
(B)-80,000
(C)30,000
(D)80,000
答案:
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統計:
A(12), B(7), C(121), D(5), E(0) #166487
詳解 (共 1 筆)
YUHUA KUO
B1 · 2019/08/02
#3519539
避險賺8%,現貨賠5%。 100萬*(8...
(共 30 字,隱藏中)
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29. 某甲投資 100 萬元購買 A 股票,一個月後,股價指數期貨下跌 5%,A 股票下跌 8%,若某甲事先有以 股價指數期貨避險,其損益為: (A)-30,000 (B)-80,000 (C)30,000 (D)80,000
#2601034
某股票投資組合之市值為2,400萬元,貝它值為0.8,經理人看淡後市,欲將貝它值變為-0.2,臺股指數期貨目前為7,500點,每點代表200元,該經理人應: (A)賣出13口契約 (B)賣出12.8口契約 (C)賣出16口契約 (D)貝它值無法變負
#166488
某基金價值為2億元,假設當臺股期貨變動1%時,該基金價值將會變動1.5%,若目前臺股期貨的價格為5,500,請問該基金避險時,須買賣多少口臺股期貨? (A)買進182口 (B)買進273口 (C)賣出182口 (D)賣出273口
#166489
於200×年3月30日,六月到期之黃金期貨價格為$390/盎司,黃金現貨價格為$388/盎司。假設某交易人擁有100盎司的黃金,為了防止黃金價格下跌,採取賣出等量黃金期貨。如果交易人於六月到期前即了結期貨部位,當時基差值轉至-5,則避險投資組合損益為: (A)-300 (B)300 (C)-200 (D)200
#166490
下列何者並非利用利率期貨進行價差交易? (A)TED (B)NOB (C)FOB (D)CRUSH
#166491
下列何者為泰德價差(TedSpread)? (A)泰幣與德幣的價差 (B)美國T-Note和T-Bond的價差 (C)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨的價差 (D)選項ABC皆非
#166492
下列何者不是不同商品價格關係密切之因素? (A)互為替代品 (B)互為互補品 (C)收成受同氣候及地理因素的影響 (D)收成期間相同
#166493
在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時買入期貨並賣出現貨,在基差為-2時結清所有部位,此交易的總損益為: (A)獲利5 (B)損失5 (C)獲利1 (D)損失1
#166494
假設七月時A股票的價格為$100,當時三個月期之年利率為12%,依據持有成本的模式,當年十月到期之A股票期貨之均衡價為多少?(不考慮股利) (A)$97 (B)$103 (C)$100.75 (D)$99.25
#166495
同上題,若三月到期之A股票期貨價格為$102,則一般的套利者將如何套利? (A)買期貨,買債券,賣空現貨 (B)賣債券,買現貨,賣期貨 (C)買現貨,賣債券 (D)賣現貨,買債券
#166496
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