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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第三季-期貨交易理論與實務#3959
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下列何者並非利用利率期貨進行價差交易?
(A)TED
(B)NOB
(C)FOB
(D)CRUSH
答案:
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統計:
A(4), B(8), C(10), D(54), E(0) #166491
詳解 (共 1 筆)
dad troll
B1 · 2020/08/05
#4200086
TED=T-BILL EURODOLLA...
(共 79 字,隱藏中)
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下列何者為泰德價差(TedSpread)? (A)泰幣與德幣的價差 (B)美國T-Note和T-Bond的價差 (C)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨的價差 (D)選項ABC皆非
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下列何者不是不同商品價格關係密切之因素? (A)互為替代品 (B)互為互補品 (C)收成受同氣候及地理因素的影響 (D)收成期間相同
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在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時買入期貨並賣出現貨,在基差為-2時結清所有部位,此交易的總損益為: (A)獲利5 (B)損失5 (C)獲利1 (D)損失1
#166494
假設七月時A股票的價格為$100,當時三個月期之年利率為12%,依據持有成本的模式,當年十月到期之A股票期貨之均衡價為多少?(不考慮股利) (A)$97 (B)$103 (C)$100.75 (D)$99.25
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同上題,若三月到期之A股票期貨價格為$102,則一般的套利者將如何套利? (A)買期貨,買債券,賣空現貨 (B)賣債券,買現貨,賣期貨 (C)買現貨,賣債券 (D)賣現貨,買債券
#166496
當交易人預期景氣將衰退時,應該: (A)買進國庫券(T-Bill)期貨,賣出等量歐洲美元(Eurodollar)定期存單期貨 (B)買進歐洲美元定期存單期貨,賣出等量國庫券期貨 (C)同時賣出等量的國庫券期貨及歐洲美元定期存單期貨 (D)選項ABC皆非
#166497
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