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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
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195.下列何者非利用利率期貨進行價差交易?
(A)TED
(B)NOB
(C)CRUSH
(D)FOB。
答案:
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統計:
A(3), B(4), C(17), D(0), E(0) #243121
私人筆記 (共 1 筆)
fighting
2020/05/28
私人筆記#2200912
未解鎖
TED:歐洲美元期貨與國庫券期貨交易利差...
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196.何謂多頭價差(Bull Spread)?(A)同時買進遠月期約和近月期約 (B)同時賣出遠月期約和近月期約 (C)賣出近月期約,同時買進遠月期約 (D)買進近月期約,同時賣出遠月期約。
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197.何謂空頭價差(Bear Spread)?(A)買進近月期約,同時賣出遠月期約 (B)賣出近月期約,同時買進遠月期約 (C)同時賣出遠月期約和近月期約 (D)同時買進遠月期約和近月期約。
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198.時間差交易(Time Spread)又稱為什麼?(A)泰德價差交易(Ted Spread) (B)對角價差交易(Diagonal Spread) (C)曆差交易(Calendar Spread) (D)盒狀價差交易(Box Spread)。
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199.利用三個月歐洲美元(Eurodollar)期貨與美國國庫券(T-Bill)期貨來從事價差交易稱為: (A)FOB價差交易 (B)NOB價差交易 (C)TED價差交易 (D)選項A、B、C皆非。
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200.因美國政府發行的國庫券(T-Bill),信用一定比歐洲民間銀行發行之歐洲美元(Eurodollar,簡稱ED)信用好,所以當預期景氣蕭條時,應採取的交易策略為:(A)買進T-Bill期貨,賣出ED期貨 (B)賣出T-Bill期貨,買入ED期貨 (C)買入T-Bill ,賣出ED期貨 (D)賣出T-Bill,買進ED期貨。
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201.以下何者最可能為黃金期貨走軟之因素?(A)中東戰爭 (B)美元升值 (C)通貨膨脹 (D) 選項ABC皆非。
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