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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第三季-期貨交易理論與實務#3959
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某結算會員之客戶當天買進5口摩根臺股指數期貨,價位為$300,當天的結算價為$299,假設摩根臺股指數期貨原始保證金為$3,000,該結算會員當天繳交結算所的保證金合計為:(摩根臺指期貨契約值$100×指數)
(A)$15,000
(B)$14,500
(C)$15,500
(D)$16,500
答案:
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統計:
A(19), B(11), C(30), D(2), E(0) #166478
詳解 (共 1 筆)
我愛貓貓٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶
B1 · 2020/07/16
#4147420
寫錯字,本來就要付的錢
(共 13 字,隱藏中)
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185.某結篇會員之客戶當天買進 5 口 MSCI 臺指期貨,價位為 300 ,當天的結算價為 299,假設 MSCI 臺指期貨原始保證金為 $3,000,該結算會員當天繳交結算的保證金合計為:(MSCI 臺指期貨契約值 $100X 指數) (A)$15,000 (B)$14,500 (C)$15,500 (D)$16,500。
#234042
T-Bill期貨原始保證金為$1,000,某交易人存入$2,000,並以$96.25之價位賣出2口T-Bill期貨,之後以$96.05平倉其部位,該交易人以所投入保證金來計算之投資報酬率為: (A)50% (B)25% (C)62.5% (D)31.25%
#166479
下列何種狀況無法獲致完全避險? (A)現貨價與期貨價之變動金額相同 (B)風險揭曉日即期貨交割日 (C)期貨價與現貨價之相關係數為0.8 (D)基差維持不變
#166480
下列何者應採賣方避險? (A)大宗物資進口商 (B)原油生產者 (C)未來對日幣有需求者 (D)未來即將投資公債者
#166481
在正常市場中,當基差絕對值變大時,代表: (A)期貨價格上漲的幅度較現貨價格大 (B)期貨價格上漲的幅度較現貨價格小 (C)期貨價格下跌的幅度較現貨價格大 (D)現貨價格不變,期貨價格下跌
#166482
若出口商對每筆出口貨款均以外匯期貨避險,則出口報價時之適用匯率為: (A)目前之即期匯率 (B)期貨匯率 (C)預期未來之即期匯率 (D)以上三者均可
#166483
交叉避險時須考慮: (A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係 (C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項ABC皆是
#166484
預期央行調升存款準備率時,具利率上升風險的美商銀行應: (A)買入公債期貨 (B)買入歐洲美元期貨 (C)賣出歐洲美元期貨 (D)賣出美元期貨
#166485
為了維持避險績效,避險比例動態調整是不可避免的。於實際應用上,通常無法無限制的提高調整頻率,其主要原因為: (A)流動性不足 (B)法規的限制 (C)交易成本的考量 (D)避險者的個人喜好
#166486
某甲投資100萬元購買A股票,一個月後,股價指數期貨下跌8%,A股票下跌5%,若某甲事先有以股價指數期貨避險,其損益為: (A)-50,000 (B)-80,000 (C)30,000 (D)80,000
#166487
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