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期貨交易理論與實務
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103年 - 103年第三次期貨商業務員期貨交易理論與實務試卷#42706
> 試題詳解
11、 ( ) 下列有關於指數期貨契約與系統風險之間的描述,何者有誤?
(A) 指數期貨僅可以用來降低系統風險
(B) 指數期貨可以用來降低系統風險
(C) 指數期貨可以用來增加系統風險
(D) 指數期貨可以用來完全消除系統風險。
答案:
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統計:
A(87), B(40), C(16), D(71), E(0) #1186416
詳解 (共 1 筆)
JC
B1 · 2021/01/06
#4479601
指數期貨可以降低、增加或完全消除系統性風...
(共 23 字,隱藏中)
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相關試題
28. 下列有關於指數期貨契約與系統性風險之間的描述,何者有誤? (A)指數期貨僅可以用來降低系統性風險 (B)指數期貨可以用來降低系統性風險 (C)指數期貨可以用來增加系統性風險 (D)指數期貨可以用來完全消除系統性風險
#3177367
12、 ( ) 基差交易是利用期貨、現貨一買一賣反向操作以達到避險目的,如果現貨與期貨價格變動的相關係數(相關性)越大: (A) 愈可能達到避險效果 (B) 愈不可能達到避險效果 (C) 無法判斷 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是。
#1186417
13、 ( ) 買入2口CBOT之6月T-Bond期貨,價格為102-02,於價格102-22時平倉,若不計手續費,則: (A) 獲利$1,250 (B) 損失$1,250 (C) 獲利$625 (D) 損失$625。
#1186418
14、 ( ) 小恩以98.1賣出一口6月份美國CBOT國庫券期貨,他以97.6平倉,請問交易盈餘為: (A) 獲利5點,$125 (B) 獲利50點,$1,250 (C) 損失50點,$1,250 (D) 選項A、B、C皆非。
#1186419
15、 ( ) 假設其他條件不變,利率走勢與期貨賣權價格之間的關係為: (A) 呈反向變動 (B) 呈同向變動 (C) 無關 (D) 不一定。
#1186420
16、 ( ) 關於期貨買權何者正確? (A) 時間價值=權利金+內含價值 (B) 時間價值=權利金-內含價值 (C) 時間價值>內含價值 (D) 時間價值<內含價值。
#1186421
17、 ( ) 賣出期貨買權具有: (A) 依履約價格買進標的期貨之權利 (B) 依履約價格賣出標的期貨之權利 (C) 依履約價格買進標的期貨之義務 (D) 依履約價格賣出標的期貨之義務。
#1186422
18、 ( ) CME的3月份歐洲美元期貨賣權履約價為95.25,目前權利金為0.2,而3月份歐洲美元期貨市價為95.35,該賣權之內含價值為多少? (A) 0 (B) 2,000 (C) 4,000 (D) 6,000。
#1186423
19、 ( ) 假設S&P500指數期貨賣權之Delta為-0.5,表示如果持有1單位指數期貨,理論上須如何才能完全避險? (A) 買入0.5單位賣權 (B) 賣出0.5單位賣權 (C) 買入2單位賣權 (D) 賣出2單位賣權。
#1186424
20、 ( ) 開盤前臺指選擇權交易系統不接受何種委託單? (A) 加註FOK的市價委託單 (B) 加註FOK的限價委託單 (C) 組合式委託 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是。
#1186425
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