14.有關債券之敘述，下列何者錯誤？
(A)零息債券之存續期間等於到期日
(B)債券價格與市場殖利率成反向關係
(C)於到期日當天，債券價值等於面額
(D)殖利率下降使價格上漲的幅度低於殖利率上揚使價格下跌的幅度

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統計： A(10), B(23), C(17), D(215), E(0) #3840977

詳解 (共 1 筆)

#7396490
債券利率及價格具有凸性
簡言之利率從10%下跌到1％的過程，每1%利率單位上漲的價格會越來越多
但是從1%上漲到10％的過程中，每1%利率單位下降的幅度則會越來越少
因為利率越低表示市場上沒東西可以賺錢
錢都會集中往債券市場價格上升的速度就會越來越快
反之利率越來越高表示市場上有更多可以賺錢的工具
不過債券有其穩定的特性存在，到期就是要給你面額的錢
因此價格跌也跌不到哪裡去
0元的債券就算市場利率10％也是沒人不要的吧
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7900868
未解鎖
(D) 殖利率下降使價格上漲的幅度低於 ...
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