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107年 - 107-4 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#73149
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14.臺灣投資人以 SGX 之 MSCI 臺股指數期貨避險時,最難消除:
(A)大盤風險
(B)系統性風險
(C)股價風險
(D)匯率風險
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A(40), B(246), C(60), D(729), E(0) #1906878
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/20
私人筆記#4772582
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摩台指合約規格、保證金 交易所:...
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15.某法人持有價值 100 萬元之股票投資組合,其貝它值為 1.2,假設目前 E-mini S&P 500 期貨指 數為 870.40,為避免持股跌價,此法人應買賣多少口 E-mini S&P 500 期貨契約?(契約乘數 為 50) (A)買進 28 口 (B)賣出 28 口 (C)賣出 55 口 (D)買進 55 口
#1906879
16.某交易人預計於 3 個月後購進現貨,為了規避 3 個月後現貨價格上漲風險,執行多頭避險。3 個月期間,基差值由-5 轉至 3,而且每單位基差價值 500 元。試問:相對於目前之現貨價,3 個月後的現貨成本為何?(基差=現貨價格-期貨價格) (A)降低 4,000 元 (B)增加 4,000 元 (C)降低 2,000 元 (D)增加 2,000 元
#1906880
17.某企業在歐洲美元市場貸款,利率為 LIBOR+1.5%,當時之 LIBOR 為 5%,在賣出歐洲美元 期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A)變成固定利率 (B)變成與 LIBOR 反向變動 (C)仍為浮動,但起落較小 (D)不一定
#1906881
18.小張同時賣出一個 3 月份和 9 月份的棉花期貨,並且買進兩個 6 月份的棉花期貨,則此價差策 略稱為什麼? (A)放空蝶狀價差交易 (B)買進蝶狀價差交易 (C)放空兀鷹價差交易 (D)買進兀鷹價差交易
#1906882
19.當賣出期貨賣權(Put)且被執行時,其結果如何? (A)取得空頭期貨契約 (B)取得多頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)取得現金
#1906883
20.6 月 CME 歐洲美元期貨之市價為 98.35,6 月歐洲美元期貨買權之履約價格為 98.65,權利金 為 0.30,則此買權: (A)處於價內 (B)處於價平 (C)沒有時間價值 (D)時間價值為正
#1906884
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