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112年 - 112-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#116063
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37. 臺灣投資人以 SGX 之 MSCI 臺股指數期貨避險時,最難消除:
(A)大盤風險
(B)系統性風險
(C)股價風險
(D)匯率風險
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統計:
A(26), B(165), C(41), D(560), E(0) #3141879
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/11/08
#7050716
題目解析 在這個題目中,臺灣投資人利用...
(共 1019 字,隱藏中)
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38. 有關臺灣期貨交易所國外股價指數期貨,動態價格穩定措施退單點數計算方式,下列何者 正確? (A)單式買賣申報:最近之標的指數收盤價,乘以退單百分比 3% (B)單式買賣申報:最近之標的指數收盤價,乘以退單百分比 2% (C)單式買賣申報:最近之標的指數收盤價,乘以退單百分比 1% (D)組合式買賣申報:最近之標的指數收盤價,乘以退單百分比 2%
#3141880
39. 英國進口商從瑞士進口手錶,總價為 180 萬美元,其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌1.53 美元,此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨(每口合約價值為 62,500 英鎊)? (A)買 17 口 (B)賣 17 口 (C)買 19 口 (D)賣 19 口
#3141881
40. 某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分減為 35 美分,則避險之損益為: (A)淨獲利 1,000 美元 (B)淨獲利 500 美元 (C)淨損失 500 美元 (D)淨損失 1,000 美元
#3141882
41. 避險投資組合的主要風險來源為: (A)期貨價格變動風險 (B)現貨價格變動風險 (C)現貨價格變動風險與期貨價格變動風險之總合 (D)現貨價格與期貨價格相對變動風險
#3141883
42. CBOT 規定玉米期貨交割的標準品質為 2 號玉米,交割者若以較差的品質 3 號之玉米來交割,應採何者方式? (A)折價方式 (B)溢價方式 (C)交割者自由決定 (D)選項(A)(B)(C)皆非
#3141884
43. 期貨市場中所謂「正向市場」乃指所有期貨價格與現貨價格比較為: (A)高於現貨價格 (B)等於現貨價格 (C)低於現貨價格 (D)與現貨價格無關
#3141885
44. 請問臺灣期貨交易所「半導體 30 期貨」之契約價值,為半導體 30 期貨指數乘上新臺幣多 少元? (A)250 元 (B)50 元 (C)750 元 (D)1,000 元
#3141886
45. 當快市(Fast Market)訊息顯示於交易所的行情板時,下列何者為真? (A)只能顯示買盤 (B)只能顯示賣盤 (C)市場將提早收市 (D)交易太熱絡,以至於無法顯示所有成交價位
#3141887
46. 臺灣期貨交易所之結算會員,因非財務因素致未能依期交所規定之時間內繳交結算保證金時,經以書面向期交所申請核准後,結算會員應於何時完成結算保證金之繳交? (A)於次 1 營業日一般交易時段開盤前一小時 (B)於次 1 營業日一般交易時段開盤前 (C)於次 1 營業日中午 12 時前 (D)於次 1 營業日一般交易時段收盤前
#3141888
47. 小卉以 238.85 買進 S&P 股票指數的近月期貨合約,並以 248.65 價位賣出遠月期貨合約。該 交易者於近月合約價位在 244.00 遠月價位 246.35 為平倉,請問損益情形為何? (A)損失 7.45 (B)損失 12.15 (C)獲利 7.45 (D)獲利 12.15
#3141889
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