阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
> 試題詳解
18.承上題,此投資組合風險分散的效果為何?
(A)4,741
(B)6,788
(C)9,587
(D)無顯著效果
答案:
登入後查看
統計:
A(1), B(1), C(1), D(0), E(0) #3405241
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/23
#6779709
題目解析 在本題中,我們有兩種資產 A...
(共 1336 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
19.Black-Scholes的股票賣權公式欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險,應以何種方式操作?當股價上升應如何動態調整持有部位? (A)賣出佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票,並投資無風險性資產;當股價上升時,反向買進(B)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票;當股價上升時,加碼買進(C)賣出佔投資組合比率的股票,並投資無風險性資產;當股價上升時,反向買進(D)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合N(d1)比率的股票;當股價上升時,加碼買進
#3405242
20.兩資產之風險值各為VaR1及VaR2,則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者?(A)≦VaR1+VaR2(B)≧VaR1+VaR2(C)=VaR1+VaR2(D)無法判斷
#3405243
21.假設一公司之投資組合價值為2,750萬,而系統風險為1.2。目前指數為1,250點,而指數期貨合約每點200元,則該公司應如何操作指數期貨,使其投資組合的市場風險降至原來的一半?(A)買入66口(B)放空66口(C)買入132口(D)放空132口
#3405244
22.若目前價值80萬的某一投資組合與S&P500指數同方向且同幅度變動。目前S&P500指數為3,200。則須如何操作指數選擇權,才能使投資組合價值不低於70萬?(A)賣出履約價為2,800的買權(B)賣出履約價為3,200的買權(C)買入履約價為2,800的賣權(D)買入履約價為3,200的賣權
#3405245
23.資產價格的變化若由原先假設的厚尾的t分配改為常態分配,則風險值會如何變化?(A)上升(B)下降(C)不變(D)無法判斷
#3405246
24.關於存續期間的敘述,下列何者為真?(A)到期殖利率愈高,存續期間愈長(B)零息債券的存續期間小於到期日(C)存續期間愈短,債券價格對利率變化的敏感度愈大(D)當利率上升0.01%,不論是零息債券或付息債券,只要存續期間相同,債券價格下降的百分比率都一樣
#3405247
25.某衍生性商品投資組合的gamma值為-6,100,請問需要如何操作delta值為0.6,gamma值為2的某一可以交易的選擇權,才能達到投資組合gamma中立?(A)應持有該選擇權3,050單位(B)應放空該選擇權3,050單位(C)應持有該選擇權1,380單位(D)應放空該選擇權1,380單位
#3405248
26.假設一投資組合市值為1,380萬元,而目前加權股價指數為23,000點。若此投資組合的價值完全仿照大盤的價值,試問:為防止台股由多轉空,應如何藉由操作臺指選擇權防止投資組合價值跌破1,350萬?假設臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣50元(A)應該放空6口執行價為22,000點的臺指買權(B)應該買入6口執行價為22,000點的臺指賣權(C)應該放空12口執行價為22,500點的臺指買權(D)應該買入12口執行價為22,500點的臺指賣權
#3405249
27.出售賣權時,可利用下列何者達成vega-neutral?(A)政府公債(B)標的物(C)相同標的之買權(D)標的物之期貨契約
#3405250
28.若某資產10天97.5%的風險值為1,555,則其1天99%的風險值為何? N(−1.65) = 0.05 N(−1.96) = 0.025 N(−2.33) = 0.01(A)784(B)585(C)393(D)176
#3405251
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474