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期貨交易理論與實務
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111年 - 111-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#112120
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18. 有一農人預計收成小麥,而採空頭避險,在沖銷時應:
(A)賣小麥期貨,買小麥現貨
(B)買小麥期貨,賣小麥現貨
(C)賣小麥期貨,賣小麥現貨
(D)買小麥期貨,買小麥現貨
答案:
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統計:
A(138), B(677), C(18), D(13), E(0) #3031650
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/22
#7136102
題目解析 在這道題目中,農人預計收成小麥...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/07
私人筆記#4749185
未解鎖
空頭避險(Short Hedge) ...
(共 396 字,隱藏中)
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相關試題
19. 小涵擁有空頭價差交易部位,他以 98-04 價位建立 9 月份公債期貨合約,並以 98-01 價位建立 12 月份公債期貨合約,當 9 月份公債期貨的價位為 97-07,12 月份公債期貨價位為 96-26,他將部位 平倉,所有的合約在同一年度,請問其盈虧為何?(公債期貨一口=10 萬) (A)獲利$1,312.50 (B)損失$1,312.50 (C)損失$312.50 (D)獲利$312.50
#3031651
20. 好玩玩具進口商三個月後須支付英鎊,目前之匯率為 1.525,英鎊期貨匯率為 1.508,三個月後之 即期匯率為 1.565,期貨匯率為 1.550,若該進口商事先有避險,其有效匯率為: (A)1.567 (B)1.523 (C)1.508 (D)1.565
#3031652
21. 某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元,其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高,若目前該指 數期貨為 1,500 點,且β值為 1.5 時,應如何避險?(S&P 500 每點價值 250 美元) (A)買進 40 張期貨契約 (B)賣出 40 張期貨契約 (C)買進 27 張期貨契約 (D)賣出 27 張期貨契約
#3031653
22. 當判斷基差風險大於價格風險時: (A)仍應避險 (B)不應避險 (C)可考慮局部避險 (D)無所謂
#3031654
23. 下列何者應採賣方避險? (A)原油進口商 (B)種植咖啡的農人 (C)未來對日圓有需求者 (D)未來即將投資公債者
#3031655
24. 以下何者最可能為黃金期貨走軟之因素? (A)中東戰爭 (B)美元升值 (C)通貨膨脹 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#3031656
25. 以買進期貨來避險的人,在基差為-3 時進行避險,在基差為-1 時結清部位,其每單位之避險損 益為: (A)獲利 4 (B)損失 4 (C)獲利 2 (D)損失 2
#3031657
26. 下列何者非價差交易的功能? (A)可使市場之流動性增加 (B)可使相關的期貨價格間維持一相對均衡之關係 (C)從事價差交易的人越多,市場便會更具效率 (D)可供一般交易人較簡易的投資方式
#3031658
27. 在任選交割日之設計下,如長期利率高於短期利率,公債期貨賣方會傾向於交割月份的哪一時段交割? (A)月初 (B)月中 (C)月底 (D)無所謂
#3031659
28. 9 月歐洲美元期貨市價為 95.85,履約價格為 95.75 之期貨買權之權利金為 0.25,則時間價值為: (A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0
#3031660
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