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壽險財務管理
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108年 - 108 中華民國人壽保險管理學會_秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#116812
> 試題詳解
18. 某 A 金融機構打算放款 100 萬美元(存續期間 2.0 年)給信用評等為 AA 等級之借款者,放款一年期利差為 0.2%,手續費 600 美元,且根據借款者條件評估,因 信用品質惡化導致放款風險金額或市場價值變動為 4 萬美元,該貸款之風險調 整資本報酬(RAROC)為何?
(A) 13.00%
(B) 6.50%
(C) 3.25%
(D) 1.50%
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統計:
A(0), B(5), C(0), D(0), E(0) #3155904
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/05
#7032851
1. 題目解析 本題要求計算金融機構對於...
(共 916 字,隱藏中)
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42. 某銀行放款 100 萬美元(存續期間 2.0 年)給信用評等為 AA 等級之借款者,放款 一年期利差為 0.3%,手續費 400 美元,且根據借款者條件評估,因信用品質惡 化導致放款風險金額或市場價值變動為 2 萬美元,該貸款之風險調整資本報酬 (RAROC)為何? (A) 34.00% (B) 17.00% (C) 8.50% (D) 4.25%
#2896211
32. 某 A 金融機構打算放款 100 萬美元(存續期間 2.0 年)給信用評等為 AA 等級之 借款者,放款一年期利差為 0.5%,手續費 600 美元,且根據借款者條件評估, 因信用品質惡化導致放款風險金額或市場價值變動為 4 萬美元,該貸款之風險 調整資本報酬(RAROC)為何? (A) 28.0% (B) 14.0% (C) 7.0% (D) 3.5%
#3599137
33. 某金融機構打算放款 100 萬美元(存續期間 2.0 年)給信用評等為 AA 等級之借 款者,放款一年期利差為 0.2%,手續費 600 美元,且根據借款者條件評估,因 信用品質惡化導致放款風險金額或市場價值變動為 4 萬美元,該貸款之風險調整資本報酬(RAROC)為何? (A) 13.00% (B) 6.50% (C) 3.25% (D) 1.50%
#3850467
19. 某 A 保險公司持有 7 年期零息債券,面值 143 萬美元,市價 100 萬美元,到期收益率 5.243%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 6.65 年 (B) 6.13 年 (C) 5.89 年 (D) 5.24 年
#3155905
20. 承上題,若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points),則在每日收益變動獨立且波動性固定下,某 A 保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何? (A) 14,725 元 (B) 15,325 元 (C) 23,516 元 (D) 33,256 元
#3155906
21. 假設某放款資訊如下,請問該放款之約定報酬率為何? 1.基準放款利率為 3%、信用風險貼水為 2% 2.要求無息活存之補償餘額 7% 3.放款創始費用為 0.125% 4.聯邦法定準備利率為 5% (A) 5.62% (B) 5.49% (C) 5.36% (D) 5.25%
#3155907
22. 承上題,假設借款人之違約機率為 0.5%,該放款之預期報酬率為何? (A) 5.59% (B) 5.46% (C) 5.22% (D) 4.96%
#3155908
23. 假設一年期零息國庫券利率為 1.1%,某 A 公司零息公司債利率為 2.4%,則隱含 違約機率為何? (A) 0.96% (B) 0.99% (C) 1.27% (D) 1.30%
#3155909
24. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標模型、回溯模擬、蒙地卡 羅模擬、預期短缺),下列敘述何者有誤? (A) 在機率分配顯示肥尾損失之情況下,預期短缺值較 VaR 值大很多 (B) 風險指標模型假設所有資產收益均呈常態分配,因此在例如短期證券或選 擇權契約方面被詬病 (C) 回溯模擬不需假設資產收益呈常態分配,而是透過計算資產報酬間之相關 性或標準差 (D) 蒙地卡羅模擬可以解決回溯模擬模型之實際觀察值有限問題,且資產收益 亦不需假設資產收益呈常態分配
#3155910
25. 假設某 A 銀行發行一年期台幣定期存單 200 億,其中 80 億用於一年期台幣貸 款,利率 2.5%,120 億用於一年期美元貸款,利率 5%。若期初匯價為 1 美元兌30.5 元台幣,一年後到期時匯價為 1 美元兌 29.5 元台幣,請問該銀行一年後 收到來自美元貸款之本利和(換算回台幣)為多少? (A) 130.3 億 (B) 126.0 億 (C) 125.8 億 (D) 121.9 億
#3155911
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