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108年 - 108 中華民國人壽保險管理學會_秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#116812
> 試題詳解
19. 某 A 保險公司持有 7 年期零息債券,面值 143 萬美元,市價 100 萬美元,到期收益率 5.243%,請問該債券之修正存續期間為何?
(A) 6.65 年
(B) 6.13 年
(C) 5.89 年
(D) 5.24 年
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統計:
A(5), B(0), C(0), D(0), E(0) #3155905
詳解 (共 2 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/05
#7032848
1. 題目解析 此題目要求計算某A保險...
(共 845 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/11/05
#7032850
1. 題目解析 本題要求計算某 A 保...
(共 1048 字,隱藏中)
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相關試題
7. 某 A 保險公司持有面值 150 萬美元之 5 年期零息債券,市價 200 萬美元,到期收益率 4.12%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 4.74 年 (B) 4.76 年 (C) 4.78 年 (D) 4.80 年
#3155227
39. 某 A 保險公司持有 10 年期零息債券,面值 250 萬美元,市價 100 萬美元,到期收益率 5.542%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 9.47 年 (B) 9.58 年 (C) 9.77 年 (D) 9.82 年
#3222243
14. 某保險公司持有一檔面值 150 萬美元之 7 年期之零息債券,市價 138 萬美元,到期收益率 5.243%,請問該債券之修正存續期間為何?(A) 6.65 年(B) 6.13 年(C) 5.89 年(D) 5.24 年
#3436686
23. 某 A 保險公司持有 10 年期零息債券,面值 102 萬美元,市價 100 萬美元,到期 收益率 5.599%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 9.47 年 (B) 9.58 年 (C) 9.31 年 (D) 9.72 年
#3599128
20. 承上題,若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points),則在每日收益變動獨立且波動性固定下,某 A 保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何? (A) 14,725 元 (B) 15,325 元 (C) 23,516 元 (D) 33,256 元
#3155906
21. 假設某放款資訊如下,請問該放款之約定報酬率為何? 1.基準放款利率為 3%、信用風險貼水為 2% 2.要求無息活存之補償餘額 7% 3.放款創始費用為 0.125% 4.聯邦法定準備利率為 5% (A) 5.62% (B) 5.49% (C) 5.36% (D) 5.25%
#3155907
22. 承上題,假設借款人之違約機率為 0.5%,該放款之預期報酬率為何? (A) 5.59% (B) 5.46% (C) 5.22% (D) 4.96%
#3155908
23. 假設一年期零息國庫券利率為 1.1%,某 A 公司零息公司債利率為 2.4%,則隱含 違約機率為何? (A) 0.96% (B) 0.99% (C) 1.27% (D) 1.30%
#3155909
24. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標模型、回溯模擬、蒙地卡 羅模擬、預期短缺),下列敘述何者有誤? (A) 在機率分配顯示肥尾損失之情況下,預期短缺值較 VaR 值大很多 (B) 風險指標模型假設所有資產收益均呈常態分配,因此在例如短期證券或選 擇權契約方面被詬病 (C) 回溯模擬不需假設資產收益呈常態分配,而是透過計算資產報酬間之相關 性或標準差 (D) 蒙地卡羅模擬可以解決回溯模擬模型之實際觀察值有限問題,且資產收益 亦不需假設資產收益呈常態分配
#3155910
25. 假設某 A 銀行發行一年期台幣定期存單 200 億,其中 80 億用於一年期台幣貸 款,利率 2.5%,120 億用於一年期美元貸款,利率 5%。若期初匯價為 1 美元兌30.5 元台幣,一年後到期時匯價為 1 美元兌 29.5 元台幣,請問該銀行一年後 收到來自美元貸款之本利和(換算回台幣)為多少? (A) 130.3 億 (B) 126.0 億 (C) 125.8 億 (D) 121.9 億
#3155911
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