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112年 - 112 中華民國人壽保險管理學會_秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#116788
> 試題詳解
7. 某 A 保險公司持有面值 150 萬美元之 5 年期零息債券,市價 200 萬美元,到期收益率 4.12%,請問該債券之修正存續期間為何?
(A) 4.74 年
(B) 4.76 年
(C) 4.78 年
(D) 4.80 年
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統計:
A(0), B(2), C(0), D(15), E(0) #3155227
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/06
#7033473
1. 題目解析 本題涉及到零息債券的修...
(共 1148 字,隱藏中)
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17. 某 A 保險公司持有一檔面值 200 萬美元的 10 年期零息債券,市價 235 萬美元, 到期收益率 4.38%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 8.76 年 (B) 8.96 年 (C) 9.58 年 (D) 10.21 年
#2670061
31. 某 A 保險公司持有一檔面值 200 萬美元的 10 年期零息債券,市價 235 萬美元, 到期收益率 4.87%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 9.42 年 (B) 9.54 年 (C) 9.73 年 (D) 9.82 年
#3155201
19. 某 A 保險公司持有 7 年期零息債券,面值 143 萬美元,市價 100 萬美元,到期收益率 5.243%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 6.65 年 (B) 6.13 年 (C) 5.89 年 (D) 5.24 年
#3155905
39. 某 A 保險公司持有 10 年期零息債券,面值 250 萬美元,市價 100 萬美元,到期收益率 5.542%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 9.47 年 (B) 9.58 年 (C) 9.77 年 (D) 9.82 年
#3222243
14. 某保險公司持有一檔面值 150 萬美元之 7 年期之零息債券,市價 138 萬美元,到期收益率 5.243%,請問該債券之修正存續期間為何?(A) 6.65 年(B) 6.13 年(C) 5.89 年(D) 5.24 年
#3436686
8. 承上題,若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points),則在每日收益變動獨立且波動性固定下,某 A 保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何? (A) 12,005 元 (B) 15,314 元 (C) 16,978 元 (D) 24,011 元
#3155228
9. 某企業打算向某 A 銀行借款 1,000 萬元,某 A 銀行一年期放款利差為 0.5%,單 筆手續費 10,000 元,且根據借款者條件評估,因信用品質惡化導致放款風險金 額或市場價值變動為 60 萬元,該貸款之風險調整資本報酬(RAROC)為何? (A) 5% (B) 10% (C) 15% (D) 20%
#3155229
10. 主管機關應依資本適足率等級對保險業進行管理,下列何者非對於「資本不足 者」所採取之措施? (A) 令停售保險商品或限制保險商品之開辦 (B) 限制其對負責人有酬勞、紅利、認股權憑證或其他類似性質之給付 (C) 限制或禁止與利害關係人之授信或其他交易 (D) 令其或其負責人限期提出增資、其他財務或業務改善計畫
#3155230
11. 存款機構為保持適當流動性,必要時可採取應變措施,下列敘述何者正確?a.大量買進流動性高之國庫券b.使用超額準備c.在貨幣市場借入最大資金數量(A) a、b(B) b、c(C) a、c(D) a、b、c
#3155231
12. 若目前市場一年期零息國庫券利率為 2.4%,某企業零息公司債之首年邊際違約 機率為 1.1%,第二年之邊際違約機率為 1.9%,則整段期間內之違約機率為何? (A) 3.50% (B) 2.98% (C) 2.86% (D) 2.63%
#3155232
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