18. 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權，賣一個履約價為 140 的期貨買權，則該交易人最大 可能損失為：
(A)兩權利金之和
(B)兩權利金之差
(C)無窮大
(D)選項ABC皆非

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統計： A(11), B(111), C(4), D(6), E(0) #4001960

詳解 (共 2 筆)

#7479747
答案：B 兩權利金之差 解析 交易人...
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#7555941

 

  • 最大可能損失：發生在期貨價格下跌，使兩個買權皆成為價外而歸零時。此時損失金額為買進買權付出的權利金扣除賣出買權收到的權利金，即兩權利金之差。

  • 最大可能收益：當期貨價格大幅上漲超過高履約價（$140）時，獲利達到上限，為履約價差距（$140 - $100 = $40）扣除初始建立部位的淨權利金成本。

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