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衍生性商品之風險管理
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107年 - 107-3 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#72310
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26. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為$4,000,000、 -$1,500,000、$2,000,000,則該公司若採行基本指標法來計提,其計提的金額為何?
(A)$150,000 元
(B)$300,000 元
(C)$450,000 元
(D)$600,000 元
答案:
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統計:
A(0), B(0), C(14), D(1), E(0) #1883632
詳解 (共 1 筆)
kakon
B1 · 2023/04/15
#5777654
負數不計(4,000,000+2,000...
(共 44 字,隱藏中)
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7. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為 5,000,000、 -3,000,000、-100,000,則該公司若採行基本指標法來計提,計提的金額應為何? (A)135,000 (B)285,000 (C)550,000 (D)750,000
#1785276
8. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為 3,000,000、-1,000,000、1,000,000,則該公司若採行基本指標法來計提,其計提的金額為何? (A) 150,000 (B) 300,000 (C) 450,000 (D) 600,000
#1791844
7.某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為 5,000,000、-3,000,000、100,000,則該公司若採行基本指標法來計提,計提的金額應為何? (A)1356,000(B)285,000 (C) 382,500 (D) 700,000
#1803482
27. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為 5,000,000、-3,000,000、100,000,則該公司若採行基本指標法來計提,計提的金額應為何? (A)135,000 (B)285,000 (C)382,500 (D)700,000
#2006550
19. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為4,000,000、-1,500,000、2,000,000,則該公司若採行基本指標法來計提,其計提的金額為何? (A) 150,000 (B) 300,000 (C) 450,000 (D) 600,000
#2035675
34. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為 5,000,000、-3,000,000、100,000 ,則該公司若採行基本指標法來計提,計提的金額應為何?(A)135,000 (B)285,000 (C)382,500 (D)700,000
#2474475
27. 假設一公司之投資組合價值為 2,000 萬,其系統風險為 1.4。目前指數為 1,000 點,而指數期 貨合約每點 200 元,則該公司應如何操作指數期貨,使其投資組合的市場風險降至 0.4? (A)買入 100 口 (B)放空 100 口 (C)買入 200 口 (D)放空 200 口
#1883633
28. 假設銀行有一筆本金 1,000 萬元的放款,其年利率為 4%,已經計提的風險資本為 100 萬元, 銀行為這筆放款每年支付了 20 萬元的營業成本,而本放款的預期損失每年為放款金額的 1%。 請根據以上條件估計此筆放款的 RAROC: (A)9% (B)10% (C)11% (D)12%
#1883634
29. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 300 萬元,假設其日報酬服從 i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配,求 10 天 99%的 VaR 為多 少?N(-2.33)=0.01;N(-1.645)=0.05 (A)7,429,586 元 (B)8,902,547 元 (C)9,501,590 元 (D)10,355,665 元
#1883635
30. 假設市值為$10,000,000 的債券,目前殖利率為 3%,修正存續期間等於 7,而殖利率的每日波 動率(標準差)為 0.1%,則此債券的十天 95%VaR 為何?N(-2.33)=0.01;N(-1.645)=0.05 (A)$10,924 (B)$113,835 (C)$12,258 (D)$13,487
#1883636
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