28. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為1.2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？ (N(-1.65) = 0.05， N(-1.96) = 0.025， N(-2.33) = 0.01) (A)7.85 (B)5.31 (C)4.47 (D)3.76