28. 假設賣權因為標的股票的波動性增大而上漲 5 元，則在相同條件之下，買權價格變動多少？ (A)上漲 5 元 (B)上漲 10 元 (C)下跌小於 5 元 (D)下跌大於 5 元

30.依據 Black-Scholes Model，由機率的概念來看，一般稱為避險比率或 delta(大寫為 Δ、小寫為 δ)，有關 delta 的值，下列敘述何者錯誤？ (A)買權的 delta 值通常介於 0 與 1 之間 (B)賣權的 delta 值通常介於 0 與 1 之間 (C)若某股票買權的 delta 為 0.6，則該股票價格若上漲 1 元，買權價格會上漲 0.6 元 (D)若某股票買權的 delta 為 0.6，則該股票價格若上漲 1 元，賣權價格會下跌 0.4 元