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衍生性商品之風險管理
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102年 - 102-4 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#124788
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28. 在評價中(例如會計中的公允價值)所謂的 Level 3 等級,是指?
(A)風險最低的等級
(B)評價模型的投入項(Input)在市場上無法觀察
(C)考慮了作業風險的評價
(D)應用歷史成本來評價
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詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/02
#6828048
1. 題目解析 題目詢問的是在評價中,特...
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29. 以下對壓力測試的描述, 何者最不正確?(A) 可補強 VaR 的不足(B) 需要評估不同情境的重大損失(C) 需要評估不同情境下發生的機率(D) 可應用在不同類型的風險
#3366426
30. 以下描述冪次法則(Power Law)何者最不正確?(A) 某件事的發生頻率和它的某個屬性成冪關係(B) 與一般所謂 80/20 法則有些類似(C) 是常態分配的另一種表現(D) 可用於估計尾端分配極值的參數
#3366427
31. 知名的 Merton's (KMV) Model 主要功能是:(A) 用以推估信用風險(B) 評估市場風險(C) 計算流動性風險(D) 計算作業風險
#3366428
32. 所謂 Delta-Neutral Portfolio, 是指?(A) 無風險的組合(B) 標的價格的輕微變動對該組合價格沒有影響(C) 風險中立的人所偏好的組合(D) 希臘危機下所發展的組合
#3366429
33. Cholesky Decomposition 主要功能是:(A) 對多重常態分配取樣或是在計算組合風險時的矩陣分解(B) 計算邊際風險(C) 估計違約率(D) 把選擇權價值區分成時間價值與內涵價值
#3366430
34. 為了計算 VaR, 把金融工具(通常是債券)以一組無息債券(Zero-Coupon Bond)來表達的流程, 稱為:(A)Duration(B)Convexity(C)Cash-Flow Mapping(D)Fair-Value Mapping
#3366431
35. 以下對逆選擇(Adverse Selection)的描述, 何者不正確?(A) 因為資訊不對稱而產生(B) 保險公司因此可能要求投保者做健康檢查(C) 通常發生在事(交易)後(D) 保險公司常因此不易區分好的風險與壞的風險
#3366432
1. 當設定的障礙更容易被感受(觸及)到時,請問出局式選擇權(Knock out option)的價值將為如何(假設其他情境不變)?(A)價值更高(B)價值更低(C)沒有影響(D)可能更多或可能更少
#3366433
2. 若存在兩種選擇權(買權與賣權),請問依此可產生多少種複合式選擇權(Compound options)?(A)一種(B)二種(C)四種(D)八種
#3366434
3. 如果某喊價式買權(Shout call option)之履約價格為$30 元,且持有者於參照標的資產之市價為$40元時對其喊價,請問當此標的資產最後的市價為$35 元時,買權持有人應可獲得多少報償(Payoff) ?(A)$0(B)$5(C)$10(D)$15
#3366435
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