阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
102年 - 102-4 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#124788
> 試題詳解
31. 知名的 Merton's (KMV) Model 主要功能是:
(A) 用以推估信用風險
(B) 評估市場風險
(C) 計算流動性風險
(D) 計算作業風險
答案:
登入後查看
統計:
尚無統計資料
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/02
#6828045
1. 題目解析 此題目詢問的是Merto...
(共 931 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
32. 所謂 Delta-Neutral Portfolio, 是指?(A) 無風險的組合(B) 標的價格的輕微變動對該組合價格沒有影響(C) 風險中立的人所偏好的組合(D) 希臘危機下所發展的組合
#3366429
33. Cholesky Decomposition 主要功能是:(A) 對多重常態分配取樣或是在計算組合風險時的矩陣分解(B) 計算邊際風險(C) 估計違約率(D) 把選擇權價值區分成時間價值與內涵價值
#3366430
34. 為了計算 VaR, 把金融工具(通常是債券)以一組無息債券(Zero-Coupon Bond)來表達的流程, 稱為:(A)Duration(B)Convexity(C)Cash-Flow Mapping(D)Fair-Value Mapping
#3366431
35. 以下對逆選擇(Adverse Selection)的描述, 何者不正確?(A) 因為資訊不對稱而產生(B) 保險公司因此可能要求投保者做健康檢查(C) 通常發生在事(交易)後(D) 保險公司常因此不易區分好的風險與壞的風險
#3366432
1. 當設定的障礙更容易被感受(觸及)到時,請問出局式選擇權(Knock out option)的價值將為如何(假設其他情境不變)?(A)價值更高(B)價值更低(C)沒有影響(D)可能更多或可能更少
#3366433
2. 若存在兩種選擇權(買權與賣權),請問依此可產生多少種複合式選擇權(Compound options)?(A)一種(B)二種(C)四種(D)八種
#3366434
3. 如果某喊價式買權(Shout call option)之履約價格為$30 元,且持有者於參照標的資產之市價為$40元時對其喊價,請問當此標的資產最後的市價為$35 元時,買權持有人應可獲得多少報償(Payoff) ?(A)$0(B)$5(C)$10(D)$15
#3366435
4. 於風險中立機率(Risk-neutral probability)情境下,一般式賣權於價內(In the money)時收盤的機率,通常可表示為何?(d₁ = d₂ +)(A) N(d1)(B)N(d2)(C)N(-d₁)(D)N(-d2)
#3366436
5. PO(Principal only)代表抵押擔保證券(Mortgage-backed security, MBS)之本金部位,而 IO 代表抵押擔保證券之利息部位,請問提前還款現象增加時,下列何種情境最容易發生? (A)PO 與 IO 都將價值提高 (B)PO 將價值提高,但 IO 將價值降低 (C)PO 將價值降低,但 IO 將價值提高 (D)PO 與 IO 都將價值降低
#3366437
6. 若某五年期利率交換契約(Five-year interest rate swap)能夠於兩年時取消,此一結構應為:(A)兩個一般型利率交換契約(Plain vanilla interest rate swaps)之負向合成(B)一個一般型利率交換契約與一個遠期啟動交換契約(Forward start swap)之負向合成(C)一個一般型利率交換契約加上一個歐式利率交換選擇權(European swap option)(D)一個一般型利率交換契約加上一個百慕達式利率交換選擇權(Bermudan swap option)
#3366438
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474