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衍生性商品之風險管理
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108年 - 108-2期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#78127
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29. 請問該投資人應進 入期貨長(短)部位幾口?
(A)長部位 450 口
(B)短部位 450 口
(C)長部位 650 口
(D)短部位 650 口
答案:
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統計:
A(1), B(21), C(3), D(0), E(0) #2035685
詳解 (共 2 筆)
kakon
B2 · 2022/08/15
#5590373
口數 = beta * 資產淨值/單位避險價值
=1.5*660,000,000/(200*11000)=450
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a0922110936
B1 · 2019/11/24
#3684211
660,000,000*1.5/1100...
(共 33 字,隱藏中)
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相關試題
30. 承上題,若指數在三個月後跌至 9,000 點,期貨為 10,000 點,假設市場完全符合 CAPM 模型, 則該投資組合在六個月後,無進行避險的價值為何? (A) 420,720,085 (B) 565,950,000 (C) 608,870,023 (D) 720,700,000
#2035686
31. 承上題,該投資組合在六個月後,有進行避險的價值又為何? (A) 400,750,000 (B) 555,850,000 (C) 655,950,000 (D) 760,750,000
#2035687
32. 假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 10%、11%及 12%,請估計三年後的累 積違約機率為多少? (A) 16.86% (B) 29.51% (C) 37.15% (D) 45.26%
#2035688
33. 某公司債的累積違約機率如下:第一年 12%、第二年 17%、第三年 21%、第四年 22%,則該 公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為: (A) 3.43% (B) 4.82% (C) 6.12% (D) 8.23%
#2035689
34. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.6 元,中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.9 元,2 個 價格變動之相關係數為 0.6,則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨價格風 險所搭配的期貨部位的最適比例)為: (A) 0.25 (B) 0.40 (C) 0.55 (D) 0.70
#2035690
35. 下列何者非市場風險值之局部評等法? I. 變異數-共變異數法;II. 對角模型法;III. 蒙地卡羅模擬法;IV. 壓力測試法 (A) I. & II. (B) II. & III. (C) III. & IV. (D) I. II. & III.
#2035691
1. 下列何者會改變公司之淨值總額:甲.盈餘轉增資;乙.發放現金股利;丙.資本公積轉增資; 丁.現金增資 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅乙、丁
#2035692
2. 若目前一年期與二年期之即期利率分別為 6%與 9%,根據預期理論,則一年後之一年期遠期利 率應為多少? (A)15% (B)12.08% (C)15.54% (D)12.81%
#2035693
3. 以下有關我國分割債券課稅的規定,下列敘述何者為是?甲.利息扣繳時點為兌領利息時;乙.法 人機構課稅的基礎採權責基礎;丙.個人利息所得課稅的基礎按兌領之利息計算 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)僅乙
#2035694
4. 附認股權證公司債與可轉換公司債執行權利時,二者均使公司之: 甲.資產總額增加;乙.淨值總額增加;丙.流通股數增加 (A)僅乙對 (B)僅甲、丙對 (C)僅乙、丙對 (D)僅丙對
#2035695
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