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113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
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30. 執行期貨選擇權之獲利為:
(A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差
(B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差
(C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差
(D)選項ABC皆非
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統計:
A(181), B(474), C(120), D(32), E(0) #3227853
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/25
#6967530
1. 題目解析 這道題目主要考察的是對...
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37.執行期貨選擇權之獲利為:(A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項A、B、C皆非。
#243182
47.執行期貨選擇權之獲利為: (A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項A、B、C皆非
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21. 執行期貨選擇權之獲利為: (A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項ABC皆非
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88. 執行期貨選擇權之獲利為: (A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項A、B、C皆非
#2548392
38.在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,在取得 當盤最新波動度參數後,當 Delta=0.8,臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點 數如何計算? (A)最近標的指數收盤價×0.8% (B)最近標的指數收盤價×1.6% (C)最近標的指數收盤價×2% (D)最近標的指數收盤價×2.4%
#3292791
31. 小明慣於在期貨市場進行投機操作,今天之 11 月台指期貨價格高於 12 月台指期貨價格。但他認為今天 11 月台指期貨與 12 月台指期貨的價差太小了,未來一個月後此價差應該會變大。請問在其他條件不變的情況下,今天小明合理的價差交易操作策略為何? (A)買進 11 月台指期貨、賣出 12 月台指期貨 (B)賣出 11 月台指期貨、買進 12 月台指期貨 (C)買進 11 月台指期貨、買進 12 月台指期貨 (D)賣出 11 月台指期貨、賣出 12 月台指期貨
#3227854
32. 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 160 的期貨買權,若現在期貨價格為 140,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為: (A)損失 40 (B)損失 60 (C)獲利 60 (D)獲利 40
#3227855
33. 買入履約價格為 970 之 S&P500 期貨賣權,權利金為 70,則最大損失為多少? (A)無限大 (B)970 (C)900 (D)70
#3227856
34. 吳先生買一個履約價為 15000 的台指買權、權利金為 230,同時賣一個履約價為 15500 的台指買權、權利金為 180,在台股指數為多少時,吳先生可以達到損益兩平(不考慮交易手續費及 稅)? (A)15050 (B)15230 (C)15320 (D)15410
#3227857
35. 台灣加權股價指數上漲時,台指選擇權的權利金變化為? (A)買權上漲,賣權上漲 (B)買權上漲,賣權下跌 (C)買權下跌,賣權下跌 (D)買權下跌,賣權上漲
#3227858
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