38.在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下，即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數，在取得 當盤最新波動度參數後，當 Delta=0.8，臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點 數如何計算？
(A)最近標的指數收盤價×0.8%
(B)最近標的指數收盤價×1.6%
(C)最近標的指數收盤價×2%
(D)最近標的指數收盤價×2.4%

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統計： A(148), B(96), C(492), D(19), E(0) #3292791

詳解 (共 3 筆)

#6229528
國內指數選擇權週到期契約與最近月到期契約...
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#6502138
退單點數（上下限）= 最近標的指數 × Delta × 2.5 倍
退單點數 = 指數 × 0.8 × 2.5 = 指數 × 2%
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#7527864

取得最新波動度參數前：

  • 計算公式：最近標的指數收盤價 × 2%

取得最新波動度參數後：

  • 計算公式：最近標的指數收盤價 × 2% × Delta絕對值 × 2

  • Delta限制：未達 0.25視為 0.25；逾 0.5視為 0.5


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