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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
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33. 下列何者不是一般 VaR 的信賴區間?
(A)0.99
(B)0.975
(C)0.90
(D)0.85
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(0), D(4), E(0) #3405792
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/09/23
#6779061
1. 題目解析 本題要求找出「不是一般 ...
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34. 參考歷史事件並另建立對於每個風險因子可能產生的極端事件,使壓力測試更具完整性。請問這是哪一種壓力測試方法? (A)假設敏感度分析 (B)假設情境分析 (C)歷史敏感度分析 (D)歷史情境分析
#3405793
35. 作業風險衡量技術,基本上分為「由下而上(bottom-up)」和「由上而下(top-down)」兩大類,請問下列何者不是「由上而下」的風險衡量模型? (A)市場因素模型(market factor model) (B)股票因素模型(stock factor model) (C)資產負債管理(asset liability management) (D)壓力測試(stress test)
#3405794
1. 有關組合型基金與臺灣 50 指數 ETF 之比較,下列敘述何者正確? (A)均為主動式管理 (B)均可分散風險 (C)均為追蹤某一指數 (D)均直接投資於股票
#3405795
2. 若以 45 元的價格買入甲公司的股票若干股,且甲公司在第一年發放現金股利每股 0.3 元,第二年發放股票股利每張配發 200 股,則在第三年初至少要以每股多少元賣出,報酬率才大於 20%? (A)42 元 (B)43 元 (C)44 元 (D)45 元
#3405796
3. 老王今以每股 140 元,融券賣出甲公司股票五千股,融券保證金成數為九成。若老王在一個月 後,以每股 148 元,融券買進甲公司五千股,試計算老王實現報酬率約為多少?(假設不考慮證券商手續費率、證券交易稅率、融券手續費率與融券利率) (A)-5.71% (B)-6.35% (C)-11.43% (D)-15.71%
#3405797
4. 有關浮動利率債券之敘述,下列何者正確? 甲、票面利率與指標利率有關;乙、指標利率水準為固定;丙、指標利率水準每期可能不同;丁、每期債息可能不同 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅甲、乙、丁 (D)僅甲、丙、丁
#3405798
5. 三年期面額$100,000 元零息債券,殖利率為 6%,則存續期間為多少年? (A)2.67 年 (B)2.83 年 (C)2.94 年 (D)3 年
#3405799
6. 某股票在除權交易日前一天收盤價為 90 元,若盈餘轉增資配股率 15%,資本公積轉增資配股率10%,則除權參考價為: (A)64 元 (B)72 元 (C)69.5 元 (D)80 元
#3405800
7. 投資者預期某公司股票「黃金交叉」出現時,可採以下何項策略? (A)買進股票 (B)借券賣空 (C)走勢不定,尚須觀望 (D)賣出持有股票
#3405801
8. 技術分析中的型態分析,通常「頭肩底」形成之後,代表正式開始: (A)反轉下跌 (B)反轉上漲 (C)盤跌 (D)反彈的行情
#3405802
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