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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第二章國外期貨交易實務(1-100)#5789
> 試題詳解
50.美國長期公債期貨之標的物為:
(A)國庫券
(B)20年美國公債
(C)30年美國公債
(D)假設性公債。
答案:
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統計:
A(13), B(13), C(7), D(39), E(0) #233775
詳解 (共 2 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/08
#2776141
比較
台灣的十年期公債期貨→
面額五百萬元,票面利率3%之十年期政府債券
美國的十年期公債期貨→
面額
10萬美元
,票面利率6%之十年期政府債券
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cparalph1
B2 · 2026/06/13
#7406348
下次只要在期貨考題中,看到問**「美國〇...
(共 100 字,隱藏中)
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35. 美國長期公債期貨之標的物為: (A)國庫券 (B)20 年美國公債 (C)30 年美國公債 (D)假設性公債
#1610623
51.由於美國長期公債期貨之標的為假設性公債,因此其交割制度為:(A)現金交割 (B)實物交割 (C)由賣方選擇現金或實物交割 (D)由買方選擇現金或實物交割。
#233776
52.假設T-Bond 期貨契約規定的票息率 (coupon rate) 為8%,有一可交割長期債券之票息率為9%,依CBOT公告之轉換因子 (conversion factor) 為:(A)>1 (B)
#233777
53.T-Bond 期貨結算交割時,若以票息率 (coupon rate) 10%的可交割現貨公債來履行交割,依CBOT規定,必須以下列何者來調整期貨價格?(A)折價方式 (B)溢價方式 (C)轉換因子 (coversion factor) (D)不必調整。
#233778
54.T-Bond期貨結算價為105-00,某交割者打算以轉換因子 (conversion factor) 為1.3的現貨公債交割,假設不考慮應計利息,其交割帳單價格 (invoice) 為:(T-Bond面額=$100,000):(A)$100,000X1.3 (B)$100,000/1.3 (C)$100,000X105%X1.3 (D)$100,000X105%/1.2。
#233779
55.利率下跌時,公債期貨價格應:(A)上升 (B)下降 (C)不變 (D)不受影響。
#233780
56.美國最早推出的股價指數期貨是:(A)道瓊指數 (B)S&P500指數 (C)價值線Value Line指數 (D)NASDAQ指數。
#233781
57.全球第一個指數期貨係由那一交易所推出?(A)CBOT (B)CME (C)NYSE (D)KCBT。
#233782
58.下列那一種指數期貨是代表大型股 (blue chips) 走勢?(A)S&P500 (B)NASDAQ (C)NYSE (D)道瓊工業指數。
#233783
59.首先推出Nikkei 225日經指數期貨之交易所為:(A)新加坡交易所 (SGX) (B)大阪交易所 (OSE) (C)芝加哥商業交易所 (CME) (D)東京金融交易所 (TFX)。
#233784
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