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115年 - 115-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#143261
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6. 下列何者不屬於利率期貨?
(A)Euroyen 期貨
(B)T-Bond 期貨
(C)SOFR 期貨
(D)美元指數期貨
答案:
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統計:
A(0), B(0), C(0), D(1), E(0) #4000087
詳解 (共 1 筆)
Jerry
B1 · 2026/08/10
#7474533
答案:(D) 美元指數期貨 ✅ 這題只...
(共 449 字,隱藏中)
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1. 下列何者不屬於利率期貨? (A)Euroyen 期貨 (B)T-Bond 期貨 (C)歐洲美元期貨 (D)美元指數期貨
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6.下列何者不屬於利率期貨合約? (A)Euroyen期貨 (B)T-Bond期貨 (C)T-Bill期貨 (D)美元指數期貨
#915879
7. MSCI 臺指期貨目前市價為 184.5,則下列委託單何者為正確的委託單? (A)180.1 的停損買單 (B)180.1 的觸價買單 (C)180.1 的觸價賣單 (D)180.1 的限價賣單
#4000088
8. 一般而言,大多數期貨契約交割時對標的物有關條件都由賣方決定,下列何種期貨契約交割的地 點及方式是由買方決定的? (A)外匯期貨 (B)T-Bond 期貨 (C)T-Note 期貨 (D)糖期貨
#4000089
9. CME 英鎊∕日圓交叉匯率(Cross Rate)期貨的交割方式為: (A)買方支付日圓,換取英鎊 (B)買方支付美元,換取英鎊 (C)買方支付美元,換取日圓 (D)現金交割
#4000090
10.當交易人觀察英鎊期貨價位,認為若今天英鎊能回跌到 1.6608 的支撐帶時,會再回頭漲升一段 行情,則交易人將會以下列哪一指令來下單獲利? (A)價位為 1.6608 的停損買單 (B)價位為 1.6608 的停損賣單 (C)價位為 1.6608 的觸價買單 (D)價位為 1.6608 的觸價賣單
#4000091
11.日經指數期貨每點之契約值為¥500,原始保證金為¥900,000,維持保證金為¥675,000,請問 若在 16,000 買進日經指數期貨,則應補繳保證金的價位是在: (A)15,500 (B)15,550 (C)16,000 (D)16,550
#4000092
12.於實際應用上,利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例,即:△S=a+b△F+誤差項。其中△ S 與△F 分別為現貨與期貨價格變動,a 與 b 分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為: (A)現貨部位風險 (B)期貨部位風險 (C)市場風險 (D)基差風險
#4000093
13.發財公司計畫在未來 6 個月內需要一筆 100 萬美元資金,並向銀行借款 100 萬美元,期間 6 個 月,利息則以 3 個月 SOFR 加碼 50bps 計算,而每 3 個月支付一次利息,但是發財公司擔心利 率上升而增加借款成本,請問發財公司應如何避險? (A)買進 1 口 SOFR 期貨 (B)買進 1 口長期公債期貨 (C)放空 1 口 SOFR 期貨 (D)放空 1 口長期公債期貨
#4000094
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