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115年 - 115-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#143261
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9. CME 英鎊∕日圓交叉匯率(Cross Rate)期貨的交割方式為:
(A)買方支付日圓,換取英鎊
(B)買方支付美元,換取英鎊
(C)買方支付美元,換取日圓
(D)現金交割
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(0), D(0), E(0) #4000090
詳解 (共 1 筆)
Jerry
B1 · 2026/08/10
#7474536
✅ 答案:(A) 買方支付日圓,換取英...
(共 252 字,隱藏中)
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11. CME 英鎊∕日圓交叉匯率(Cross Rate)期貨的交割方式為: (A)買方支付日圓,換取英鎊 (B)買方支付美元,換取英鎊 (C)買方支付美元,換取日圓 (D)現金交割
#1615321
204.CME 英鎊/日圓交叉匯率 (cross rate) 期貨的交割方式為:(A)買方支付日圓,換取英鎊 (B)買方支付美元,換取英鎊 (C)買方支付美元,換取日圓 (D)現金交割。
#234064
10.CME 英鎊∕日圓交叉匯率(Cross Rate)期貨的交割方式為: (A)買方支付日圓,換取英鎊 (B)買方支付美元,換取英鎊 (C)買方支付美元,換取日圓 (D)現金交割
#3377793
10.當交易人觀察英鎊期貨價位,認為若今天英鎊能回跌到 1.6608 的支撐帶時,會再回頭漲升一段 行情,則交易人將會以下列哪一指令來下單獲利? (A)價位為 1.6608 的停損買單 (B)價位為 1.6608 的停損賣單 (C)價位為 1.6608 的觸價買單 (D)價位為 1.6608 的觸價賣單
#4000091
11.日經指數期貨每點之契約值為¥500,原始保證金為¥900,000,維持保證金為¥675,000,請問 若在 16,000 買進日經指數期貨,則應補繳保證金的價位是在: (A)15,500 (B)15,550 (C)16,000 (D)16,550
#4000092
12.於實際應用上,利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例,即:△S=a+b△F+誤差項。其中△ S 與△F 分別為現貨與期貨價格變動,a 與 b 分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為: (A)現貨部位風險 (B)期貨部位風險 (C)市場風險 (D)基差風險
#4000093
13.發財公司計畫在未來 6 個月內需要一筆 100 萬美元資金,並向銀行借款 100 萬美元,期間 6 個 月,利息則以 3 個月 SOFR 加碼 50bps 計算,而每 3 個月支付一次利息,但是發財公司擔心利 率上升而增加借款成本,請問發財公司應如何避險? (A)買進 1 口 SOFR 期貨 (B)買進 1 口長期公債期貨 (C)放空 1 口 SOFR 期貨 (D)放空 1 口長期公債期貨
#4000094
14.某銀飾廠商以買進白銀期貨來規避銀價上揚之風險,結果白銀價格下跌,其有效進貨價格(在與期 貨合併計算後),會比進貨時之市價: (A)高 (B)一樣 (C)低 (D)不一定
#4000095
15.在正向市場(Normal Market)中,以買期貨避險者會希望基差(Basis)之絕對值: (A)變小 (B)變大 (C)不變 (D)無所謂
#4000096
16.在逆向市場下,採取多頭避險,若基差絕對值變大,則: (A)期貨部位的獲利<現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利>現貨部位的損失 (C)期貨部位的獲利=現貨部位的損失 (D)選項ABC皆非
#4000097
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