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期貨交易理論與實務
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107年 - 107-4 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#73149
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9. 下列關於實物交割(Physical Delivery)的敘述,何者正確?
(A)交貨的品質等級通常由買方決定
(B)交貨是買方的權利
(C)期貨交易大約有 97%是實物交割
(D)賣方通常以倉庫提貨單交給買方
答案:
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統計:
A(73), B(81), C(41), D(850), E(0) #1906873
詳解 (共 2 筆)
Cai Jen毛
B2 · 2020/01/07
#3734070
(A)交貨的品質等級通常由買賣方決定 (...
(共 55 字,隱藏中)
前往觀看
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張君琳
B1 · 2019/11/24
#3684988
(A)交貨的品質等級通常由賣方決定
(B)交貨是賣方的權利
(C)期貨交易大約有 3%是實物交割
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#1906874
11.期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差: (A)不變 (B)變大 (C)變小 (D)與基差無關
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13.如果 2016 年 8 月 30 日為預定的避險期間了結日,下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避 險工具? (A)2016 年 8 月 (B)2016 年 9 月 (C)2016 年 10 月 (D)2016 年 12 月
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14.臺灣投資人以 SGX 之 MSCI 臺股指數期貨避險時,最難消除: (A)大盤風險 (B)系統性風險 (C)股價風險 (D)匯率風險
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15.某法人持有價值 100 萬元之股票投資組合,其貝它值為 1.2,假設目前 E-mini S&P 500 期貨指 數為 870.40,為避免持股跌價,此法人應買賣多少口 E-mini S&P 500 期貨契約?(契約乘數 為 50) (A)買進 28 口 (B)賣出 28 口 (C)賣出 55 口 (D)買進 55 口
#1906879
16.某交易人預計於 3 個月後購進現貨,為了規避 3 個月後現貨價格上漲風險,執行多頭避險。3 個月期間,基差值由-5 轉至 3,而且每單位基差價值 500 元。試問:相對於目前之現貨價,3 個月後的現貨成本為何?(基差=現貨價格-期貨價格) (A)降低 4,000 元 (B)增加 4,000 元 (C)降低 2,000 元 (D)增加 2,000 元
#1906880
17.某企業在歐洲美元市場貸款,利率為 LIBOR+1.5%,當時之 LIBOR 為 5%,在賣出歐洲美元 期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A)變成固定利率 (B)變成與 LIBOR 反向變動 (C)仍為浮動,但起落較小 (D)不一定
#1906881
18.小張同時賣出一個 3 月份和 9 月份的棉花期貨,並且買進兩個 6 月份的棉花期貨,則此價差策 略稱為什麼? (A)放空蝶狀價差交易 (B)買進蝶狀價差交易 (C)放空兀鷹價差交易 (D)買進兀鷹價差交易
#1906882
19.當賣出期貨賣權(Put)且被執行時,其結果如何? (A)取得空頭期貨契約 (B)取得多頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)取得現金
#1906883
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